RiverInvestor Europa Long/Short

Ivan Disch

Performance

  • +1.5 %
    since 2017-03-29
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
    You want access to all the information?
    • All key figures
    • The current portfolio
    • Every trade in real time

Trade Idea

Strategie:
Ziel ist, die Rendite zu maximieren und dabei den maximalen Verlust möglichst tief zu halten.
Systematische, tradingorientierte Strategie mit den Faktoren Bewertung, Qualität und Momentum. Zur Steuerung des Exposures wird ein proprietärer, systematischer Marktrisiko Indikator eingesetzt, der die maximalen Verluste des Portfolios begrenzen soll.
Kein Leverage, aber netto Short Exposure bis 100% möglich. Bei jedem Rebalancing werden die Aktien in etwa gleich gewichtet.

An den Aktienmärkten kommt es immer wieder zu Modeströmungen. Es ist daher sehr schwierig zu prognostizieren, welcher Faktor (z.B. Value/Growth, Sektor etc.) am besten performen wird.
Aus diesem Grund wird ein relatives Modell genutzt, welches die Aktien anhand der oben genannten drei Faktoren auswählt und somit keine gezielten Wetten auf einen bestimmten Faktor eingegangen werden.
Nach einem langen Bullenmarkt kommt irgendwann immer eine Korrektur oder ein Bärenmarkt. Der systematische Marktrisiko Indikator identifiziert dabei Hochrisiko und Tiefrisiko Konstellationen. Sie signalisieren, dass es angebracht ist, Risiken im Portfolio zu reduzieren bzw. zu erhöhen.

Der Absicherungs Strategie liegen zwei Modelle zu Grunde:
1. Ein langfristiges Modell, das Hochrisiko oder Tiefrisiko Konstellationen identifiziert. Ist dieses Modell im Einsatz, werden tendenziell weniger Trades durchgeführt: Sind die Risiken tief, werden die Long Positionen eher beibehalten und kleinere Kurskorrekturen in Kauf genommen. Sind die Risiken hoch, werden die Cash Positionen tendenziell beibehalten und mögliche Kursrallies ausgesessen.
2. Ein kurzfristiges Modell, das bei Hochrisiko Konstellationen angewendet wird. Im Rahmen eines effektiven Risikomanagements werden häufiger Trades durchgeführt, um potenzielle Verluste zu begrenzen oder kurzfristige Chancen zu nutzen.

Max. netto Long Exposure: 100%
Max. netto Short Exposure: 100%

Anlageuniversum: Aktien Europa

Durchschnittliche Haltedauer der Aktien: Mehrere Wochen bis Monate

Durchschnittliche Anzahl Aktien: Ca. 25 show more
This content is not available in the current language.
Master data
Symbol
WF000RI002
Date created
2017-03-29
Index level
High watermark
102.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Ivan Disch
Registered since 2017-03-23
-Seit über 15 Jahren als professioneller Portfolio Manager und Trader tätig -Entwicklung verschiedener systematischer Aktien Modelle und Indikatoren

Decision making

  • Fundamental analysis

Comments

Comment

Heute wurde das Portfolio rebalanced. Da die Risiken an den Aktienmärkten nach wie vor hoch sind, bleibt das Portfolio vorerst abgesichert. show more
Don't miss out on anything!
To see all comments of this wikifolio please create an account.