Was bedeuten die einzelnen Kennzahlen, wie werden sie errechnet?
High Watermark
Die High Watermark markiert den aktuellen Höchststand des wikifolios innerhalb eines Kalenderjahres und dient zur Berechnung der Performancegebühr.
Indexstand
Der Indexstand ist der aktuelle Wert des jeweiligen wikifolio-Zertifikats. Der tatsächliche Kaufs- und Verkaufspreis weicht allerdings aufgrund des Spreads voneinander ab.
Performance seit Beginn
Die Kennzahl "Performance seit Beginn" definiert die Wertentwicklung eines wikifolios seit Erstellung.
Performance 1 Jahr/6 Monate/1 Monat
Die Kennzahl definiert die Werteentwicklung eines wikifolios seit dem angeführten Zeitraum.
Ø-Performance pro Jahr
Die Kennzahl "Ø-Performance pro Jahr" definiert die durchschnittliche abgezinste Wertentwicklung des wikifolios pro Jahr seit dessen Erstellungsdatum.
52-Wochen-Hoch
Die Kennzahl "52-Wochen-Hoch" markiert den Höchststand des wikifolios innerhalb der vergangenen 52 Wochen. Diese Kennzahl wird einmal täglich berechnet. Im Gegensatz zur High Watermark berücksichtigt diese Kennzahl nicht nur Schlusskurse sondern auch Intraday-Höchststände.
Maximaler Verlust
Maximaler Verlust (bisher), oft auch "Maximum Drawdown" genannt, stellt den maximalen kumulierten Verlust seit Erstellung eines wikifolios dar. Vereinfacht dargestellt, berechnet sich der Wert folgendermaßen: (Kurstief x 100 / davor erreichter Höchstkurs) - 100.
Sharpe Ratio
Grundsätzlich definiert das Sharpe Ratio die Überrendite, welche den risikofreien Zinssatz übersteigt, in Bezug zum Risiko. Bei wikifolio.com bezieht sich die Sharpe Ratio auf den Kursverlauf des wikifolios und wird über den Zeitraum der letzten 12 Monate berechnet. Im Detail: Bei jedem wikifolio werden die täglichen (relativen) Renditen berücksichtigt. Aus diesen (bzw. aus deren natürlichen Logarithmen) berechnen wir den Mittelwert und die Standardabweichung. Beide werden annualisiert (auf Jahresbasis umgerechnet) und in Bezug zueinander gesetzt.
Berechnung im Detail:
annualizedReturn = exp(365 * averageReturn) - 1
annualizedStdev = stdev * sqrt(365)
Die wikifolio-Kennzahlen
- Wie kann ich alle Kennzahlen und Daten der wikifolios einsehen?
- Was sind die beiden Kursangaben beim wikifolio-Zertifikat? Was, wenn kein Kurs angezeigt wird?
- Warum werden manche ISINs nur für bestimmte Länder angezeigt?
- Was sagt die Liquidationskennzahl auf der wikifolio-Detailseite aus und wie wird sie berechnet?
- Was sagt der Risiko-Faktor auf der wikifolio-Detailseite aus und wie wird er berechnet?