The Magic of Commodity Sesonals

Die Magie von Saisonalitäten! Jedes Setup hat eine Haltedauer von 15 Tagen bis 200 Tagen. Durchschnittliche Trefferquote liegt bei 80%. Im Futurehandel haben sich diese Strategien bereits bewährt. Die Saisonalitäten funktionieren aber nicht nur im Commodity Bereich, sondern auch im Finacial Sektor, sprich; Aktien, Anleihen und Währungen. Grundsätzliches zum Sesonaltrading Sesonal Trades funktionieren auf dem Muster der Saisonalitäten. Saisonalitäten haben immer (!) einen fundamentalen Grund; sei es Erntezyklen, Heizperioden, Fondskäufe, Urlaubsperioden, Buchhaltungs- und Steuerpflichten im Währungsmarkt oder eine signifikante Nachfrage aus der Industrie! Verstehen muss man aber auch, dass wenn ein fundamentaler Grund in einem Jahr ausbleibt der Trade nicht funktionieren wird! Und das meist sehr deutlich. Aus diesem Grund ist ein ausgefeiltes Risikomanagment unerlässlich: 1. Riskiere nie mehr als 5% des Portfolios 2. Kapitalauslastung bei Hebelprodukten: max. 30%; Aktien: max. 50% 3. nie mehr als 3-4 Positionen gleichzeitig! 4. Stop liegt außerhalb des üblichen Schwankungsbereich während der Periode (histor. Backtests) 5. Positionsgröße ist dem Stop angepasst! Nicht andersherum! 6. gestaffelter Ein- und Ausstieg! Aber nie das Risikolevel verletzten! Diese Ein- und Ausstiege werden statistisch begründet! Die zur Grunde liegenden Backtest werden mit Hilfe von Gecko Software bzw. Trademiner erstellt!