Global Quant Opportunities

Das Ziel des wikifolios ist es, die Erkenntnisse meines Erachtens bekannter Aktien-Investoren und Investment-Stile mittels computergestützter Ranking-Modelle umzusetzen. Dabei ist es beabsichtigt, eine Diversifizierung durch Aktien verschiedener Sektoren und Währungsräume zu erreichen. Bei den verwendeten Kriterien soll es sich um eine Kombination quantitativer Indikatoren aus den folgenden Kategorien handeln: 1. Preismomentum und -reversal (z. B. Relative Performance der letzten 12 bzw. 60 Monate), 2. Aktienbewertung (z.B. EV/EBIT) und 3. Qualitätszuwachs (z.B. Piotrosky-F Score). Es soll dann in meines Erachtens ausreichend liquide Aktien mit höchstmöglichem Gesamtranking investiert werden. Durch die Verteilung des Risikos auf verschiedene Sektoren und die sektorübergreifende Diversifizierung auf verschiedene Währungsgebiete soll in der Regel eine minimale Korrelation der Einzelpositionen angestrebt werden. Durch Diversifizierung und regelmäßiges Rebalancing soll die Volatilität möglichst verringert und der durchschnittliche Ertrag gesteigert werden. Untersützt werden soll dies durch ETFs (z.B. Edelmetall-Indices als underlying). Die Handelsidee strebt eine minimale Cashposition an und soll in der Regel voll investiert sein. Der Anlagehorizont soll grundsätzlich kurz- bis mittelfristig sein. In Ausnahmefällen können einzelne Positionen auch langfristig gehalten werde.