Global Quant Opportunities

NonProphet

Performance

  • +43,8 %
    seit 25.04.2019
  • +54,3 %
    1 Jahr
  • +17,4 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -40,4 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,58×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Ziel des wikifolios ist es, die Erkenntnisse meines Erachtens bekannter Aktien-Investoren und Investment-Stile mittels computergestützter Ranking-Modelle umzusetzen. Dabei ist es beabsichtigt, eine Diversifizierung durch Aktien verschiedener Sektoren und Währungsräume zu erreichen. Bei den verwendeten Kriterien soll es sich um eine Kombination quantitativer Indikatoren aus den folgenden Kategorien handeln:

1. Preismomentum und -reversal (z. B. Relative Performance der letzten 12 bzw. 60 Monate),
2. Aktienbewertung (z.B. EV/EBIT) und
3. Qualitätszuwachs (z.B. Piotrosky-F Score).

Es soll dann in meines Erachtens ausreichend liquide Aktien mit höchstmöglichem Gesamtranking investiert werden. Durch die Verteilung des Risikos auf verschiedene Sektoren und die sektorübergreifende Diversifizierung auf verschiedene Währungsgebiete soll in der Regel eine minimale Korrelation der Einzelpositionen angestrebt werden. Durch Diversifizierung und regelmäßiges Rebalancing soll die Volatilität möglichst verringert und der durchschnittliche Ertrag gesteigert werden. Untersützt werden soll dies durch ETFs (z.B. Edelmetall-Indices als underlying).
Die Handelsidee strebt eine minimale Cashposition an und soll in der Regel voll investiert sein.

Der Anlagehorizont soll grundsätzlich kurz- bis mittelfristig sein. In Ausnahmefällen können einzelne Positionen auch langfristig gehalten werde. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF000GQV19
Erstellungsdatum
25.04.2019
Indexstand
High Watermark
143,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Tony Wetzig
Mitglied seit 23.04.2019

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse