Global Quantitative Value

Performance

  • -1,4 %
    seit 25.04.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
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    0,5x
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Handelsidee

Das Ziel des Portfolios ist es, die Erkenntnisse bekannter Aktien-Investoren mittels computergestützter Ranking-Modelle umzusetzen. Dabei ist es beabsichtigt, eine Diversifizierung durch Aktien verschiedener Sektoren und Währungsräume zu erreichen. Es werden Kennzahlen-Screens und -Rankings angewendet um den zugehörigen Aktien eine Punktzahl zuzuweisen und so eine Vorauswahl zu treffen. Bei den verwendeten Kriterien handelt es sich um eine Mischung aus den Kategorien:

1. Momentum (Relative Performance über 1/3/6/12 Monate),
2. Value (Buyback Rate, Dividendenrendite, EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, P/S, EV/S, P/FCF, EV/FCF, P/B, P/TB) und
3. Quality (Asset Turnover, Debt/EBITDA, Debt/Capital, Sloan Ratio, ROA, ROE, Interest Coverage, YoY% change Debt/EPS/Net Margin/Asset Turnover).

Die Gewichtung der einzelnen Kennzahlen ist anhand von Backtests und Literaturrecherchen an die Eigenarten der einzelnen Sektoren angepasst. Um den Sampling-Error zu minimieren, wird Wert darauf gelegt ein Overfitting der Modelle weitestgehend zu vermeiden. In einer zweiten Stufe werden die Einzelkennzahlen zu den Kategorien Value, Momentum und Quality zusammengefasst und gerankt. Es wird dann in ausreichend liquide Aktien mit höchstmöglicher Gesamtpunktzahl investiert.

Durch die Verteilung des Risikos auf verschiedene Sektoren und die sektorübergreifende Diversifizierung auf verschiedene Währungsgebiete wird eine minimale Korrelation der Einzelpositionen angestrebt. Durch das regelmäßige Rebalancing soll somit die Volatilität verringert und der durchschnittliche Ertrag gesteigert werden. Durch die Beimengung von Edelmetall-ETCs wird beabsichtigt, die Diversifizierung weiter zu verstärken. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000GQV19
Erstellungsdatum
25.04.2019
Indexstand
High Watermark
100,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 23.04.2019

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Das Wikifolio hat jetzt 5 Rangpunkte. Märkte verschnaufen heute nach S&P500 Allzeithoch und Ausbrüchen in Gold und BTC.

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Allgemeiner Kommentar

Das Wikifolio hat einen weiteren Punkt in der Rangliste verdient und hat jetzt ganze 3 Punkte! Wow!

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Allgemeiner Kommentar

Sehr guter Tag für das Portfolio. Die Underperformer holen weiter auf. Die Gewinner Nippon T&T und Eckert & Ziegler sind minimal im Minus.

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Allgemeiner Kommentar

Weekly Noise Report: Die Korrektur scheint vorerst gestoppt. Auch Eckert+Ziegler fängt sich wieder. Teck Resources 5%+. Magna bleibt Schlusslicht im Portfolio.

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