Growth-strategy Sharpe Ratio

Das Portfolio verfolgt eine Large-Cap Growth strategy. Somit befinden sich lediglich Aktien in dem Portfolio mit einer Marktkapitalisierung zwischen 10 - 300 Milliarden und einer Price/Book ratio >3. Bei den Unternehmen handelt es sich somit und zukunftsträchtige Firmen, die oftmals eine dominierende Stellung in ihrem Sektor einnehmen. Das Portfolio ist hinsichtlich der kapitalwissenschaftlichen Sharpe-Ratio optimiert. Dadurch wird eine bestmögliche Kombination aus geringerem Risiko (Standard Deviation) und Ertrag (Expected Return) erzeugt. Zur Diversifizierung des Portfolios wird sichergestellt, dass die Korrelation der Unternehmen gering ist, sodass Schwächen in einem Sektor durch einen anderen Sektor ausgeglichen werden können. Dadurch wird das Risiko minimiert.