Rentenersatz Deutschl 5% Risiko

Ich möchte eine dynamische Multi-Asset-Strategie mit meiner Meinung nach stark begrenztem Risiko verfolgen, die mittels ETF in deutsche Aktien, in kurzlaufende Bundesanleihen (1 - 3 J) und in langlaufende Bundesanleihen (7 - 10 J) investieren soll. Die Dynamik soll sich aus der unterschiedlichen Gewichtung dieser Assetklassen ergeben. Cash kann auch gehalten werden, um die Risikovorgaben einzuhalten. Ziel soll es sein, in Zeiten negativer Zinsen und überbewerteter Rentenmärkte einen stark risikobegrenzenden Einstieg in deutsche Blue-Chips als Beimischung zu ermöglichen. Dabei soll das Portfolio durch strikte Risikobegrenzung als Ersatz für ein reines Anleiheportfolio dienen können. Die Handelsentscheidungen sollen rein regelbasiert anhand eines mathematischen Algorithmus erfolgen. Menschliche Entscheidungen sollen außen vor bleiben. Dazu sollen von mir entwickelte mathematische Methoden aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens eingesetzt werden, um anhand von Marktdaten auf die aktuelle Marktverfassung zu schließen und daraus Monatsprognosen abzuleiten. Dabei sollen auch Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Märkten (Renten- und Aktienmärkte) mathematisch untersucht werden, mit dem Ziel, eine rechtzeitige Anpassung von Rendite- und Risikoprognosen sowie auch von Korrelationen zu ermöglichen. Ich versuche das Risiko so auszusteuern, dass der Verlust am Ende des Kalenderjahres mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 99% nicht größer ist als ca. 5% des am Anfang des Jahres investierten Kapitals. Innerhalb dieses Risikokorsetts soll jene Gewichtung vorgenommen werden, die die höchste Rendite innerhalb des vom Modell erkannten Marktregimes erwarten lässt. Spätestens monatlich soll das Portfolio neugewichtet werden. Es soll zusätzlich eine tägliche Überwachung des Marktes erfolgen. Das Modell kann bei der täglichen Überwachung Signale sich verändernder Marktregime geben. Dann soll sofort neugewichtet werden.