US Aktien (Momentum/Risk)

Performance

  • -5,6 %
    seit 10.02.2017
  • -5,2 %
    1 Jahr
  • -1,6 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -39,4 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,78×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

US Aktien (S&P 500) long mit Risikoschutz. Momentumstrategie mit Einzeltitelselektion und Risikobudget auf Portfolioebene. Portfolioanpassungen ca. 2 mal im Monat. Es wird ein rein quantitativer Ansatz umgesetzt. Die relative Gewichtung zwischen Large-, Mid- und Small-Cap wird durch die Momentum-Selektion quasi automatisch festgelegt. Ziel: Momentumstrategie soll in positiven Aktienphasen zum Performancetreiber werden; in durchwachsenen Börsenzeiten soll sich die Diversifizierung bemerkbar machen und in schlechten Phasen greift der dynamische Depotrisikoschutz (in cash), der das Vermögen vor aktienüblichen Verlusten bewahrt. Es findet keine USD-Absicherung statt.
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Stammdaten

Symbol
WF00545678
Erstellungsdatum
10.02.2017
Indexstand
High Watermark
106,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 06.06.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse