Momentum + Timingkomponente

Fagus73

Performance

  • +10,8 %
    seit 19.11.2015
  • +22,9 %
    1 Jahr
  • +2,1 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -50,6 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Handelslogik basiert auf einer abgewandelten Variante von 'Sell in May'. Es wird also nur in Aktien von Oktober bis Juli investiert. Der Sommer wird ausgeklammert. Allein die Investition in den Dax nach dieser Handelsidee hätte seit 1990 eine Performance von 19,6% p.a. erzielt.
Bestimmte Aktien schlagen den Dax um Längen. Das sind aber jedes Jahr andere. Ich wähle die 5 Aktien aus, welche das höchste Momentum im H-Dax und Nasdaq besitzen. Diese 5 Aktien werden am 1.10. gekauft und im nächsten Jahr am 31.7. wieder verkauft. Es wird ein Stoppkurs 20% unter dem Einstiegskurs gewählt falls sich eine Aktie als 'Rohrgkreppierer' entpuppt. Stattdessen wird eine neue Aktie gekauft, welche dann das höchste Momentum besitzt. Vom 01.08. bis 30.09 wird in ein Dax Short ETF investiert.
Momentumstrategien nach Levi sind langfristig gesehen sehr erfolgreich. Das ist eine statistische Tatsache. Es gibt viele wissenschaftliche Abhandlungen dazu. Ich rechne langfristig mit einer Performance von 20 bis 30% ab einem Zeithorizont von mindestens 5 besser 10 Jahren.


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Stammdaten

Symbol
WF00MT2015
Erstellungsdatum
19.11.2015
Indexstand
High Watermark
110,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Matthias Eisleb
Mitglied seit 25.10.2015