SteveFlowers
  • -11,4 %
    seit 13.12.2018
  • -16,7 %
    1 Jahr
  • -8,3 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
Inhalte nach Login

Sie wollen Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios und den wikiolio-Chart zu sehen, registrieren Sie sich jetzt - völlig kostenlos.

Registrieren

Handelsidee

In der Finanzliteratur sehe ich immer wieder die Diskussion, ob ein "Affe mit Dartpfeil" Aktien besser selektieren kann, als ein "Experte" bzw "aktiver Manager". Ich möchte mit diesem Portfolio genau diese Idee verfolgen. Zunächst sollen 60% des Portfolios in einen Aktien-ETF investiert sein, der breitmöglich diversifiziert sein soll. Benchmark kann hier z.B. der weltweit investierte MSCI World sein. Die übrigen 40% sollen dann auf Basis eines mehrstufigen Zufallsexperiments aufgeteilt werden, das stochastisch dem "Ziehen ohne Zurücklegen" entspricht. In dem Topf sind die Aktienindizes der großen Volkswirtschaften weltweit enthalten, das kann z.B. der DAX für Deutschland, der FTSE100 für UK, der SMI für die Schweiz, der S&P500 für USA, KOSPI für Korea und weitere Indizes und Länder sein. Damit sollen durch 4 Ziehungen je 10% nach Ländern verteilt werden. In einem zweiten Schritt wird das Zufallsexperiment für jedes der 4 gezogenen Länder wiederholt und ein Einzeltitel aus dem Index gezogen. Die dadurch festgelegten 4 Einzeltitel sollten dann mit jeweils 10% Gewichtung in das Portfolio gekauft werden. Das mehrstufige Zufallsexperiment sollte nach frühestens 2 Wochen und spätestens 10 Wochen wiederholt werden. Die Gewichtungen sollten dann wieder nach dem Schema 60% ETF, und 4 mal 10% auf Einzeltitel verteilt werden. Durch das Ziehen ohne Zurücklegen ergibt sich meiner Meinung nach ein international diversifiziertes Portfolio, das insgesamt 4 Titel, aus 4 verschiedenen Ländern mit etwa 10% gewichtet. Diese durch das Zufallsexperiment bestimmte Gewichtung erzeugt aus meiner Sicht eine aktive Selektionskomponente relativ zur Benchmark und sollte daher von der Performance eines Vergleichsindex, z.B. dem MSCI World, in die positive oder negative Richtung abweichen. Durch nicht zu häufige Wiederholung des Experiments sollten zudem Handelskosten gering gehalten werden. Wird der "Affe mit Dartpfeil" besser investieren als die "Experten"? mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00OMEGA4
Erstellungsdatum
13.12.2018
Indexstand
High Watermark
118,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Stefan Nelkel
Mitglied seit 01.05.2012

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Der Affe hat Dart gespielt. UK, Deutschland, Hong Kong, Schweden. RSI Insurance, Lanxess, Techtronic und Swedish Match. siehe Handelsidee für Details

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Frohe Feiertage euch allen. Der Affe dartet im Januar wieder.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Der Affe hat gespickert! US, Japan, Australien, Frankreich. Einzeltitel: Nextera Energy, Shin-Etsu Chemical, BHP Billiton, Thales. (siehe Handelsidee für Details).

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Der Affe dartet nach 2 Monaten wieder: Italien, Großbritannien, Deutschland, Schweiz. Einzeltitel: Eni, Compass Group, Deutsche Post, Lonza. (siehe Handelsidee für Details)

mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.