Quantitativ USA M&L Caps

Ich versuche einen stark "Value orientierten" Ansatz zu verfolgen, welcher allerdings gegenüber dem herkömmlichen Value-Investing dahingehend verbessert wurde, dass es nicht zu monate- oder sogar jahrelangem Aussitzen kommen kann. Konkret heißt das: Ich beziehe den Trend des letzten Halb- sowie Ganzjahres mit ein. Damit wird im Normalfall verhindert, dass der Markt die deutlich festgestellte Unterbewertung erst in Jahren erkennt und das Kursniveau dementsprechend anhebt. Stattdessen ist der Markt bereits dabei den Kurs auf eine angemessene Höhe (oder darüber hinaus) zu heben, wir allerdings noch früh genug die Möglichkeit haben zu einem günstigen Preis zuzusteigen. Als Quelle meiner Informationen benütze ich zuerst einen Aktien-Screener, welcher mir die vielversprechendsten Aktien aufzählt, anschließend werden diese nach einem von mir entwickelten System analysiert und die Besten dem fiktiven Referenzportfolio hinzugefügt. Bei dieser Strategie verwende ich Finanzkennzahlen wie, das KGV, das Kurs-Buchwert-Verhältnis, den Z-Score, die EBIT-Marge, die Eigenkapitalrendite und noch weitere meines Erachtens nach wichtige Werte zur Analyse. Aber auch der vorhin erwähnte Trend im letzten Halb- und Ganzjahr- spielt eine nicht unwichtige Rolle. Abgesehen von dem Aktien-Screener benutze ich allgemein zugängliche Finanz-Websites zur Zahlenfindung. Bei dieser Strategie wird nach Möglichkeit ausschließlich in Aktien investiert. Keine Fonds, Index-Zertifikate, Hebelprodukte o. ä. Die Haltedauer einer Aktie beläuft sich voraussichtlich im Normalfall auf MINDESTENS ein Monat. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Der Wert muss nur auch noch nach oftmaliger Neuanalyse weiterhin ein gutes Investment darstellen. Voraussichtlich wird vorwiegend in amerikanische Mid and Large Caps investiert, wobei auch ein oder zwei europäische Titel den Weg ins fiktive Referenzportfolio finden können. (Mid and Large Caps: Marktkapitalisierung > 2 Mrd. US-Dollar) Zur Diversifikation wird grundsätzlich angestrebt ca. 12 Aktien mit annähernd gleichen Anteilen im Portfolio aufzunehmen.