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Handelsidee
In diesem wikifolio sollen Aktien gehandelt werden, die in den letzten 12 Monaten eine hohe "Sortino Ratio" (Erklärung siehe z.B. den Wikipedia-Artikel dazu) aufwiesen. Diese Aktien haben also einen für ihre Volatilität außergewöhnlich hohen Gewinn gebracht. Die Strategie startet mit deutschen Aktien, doch sind Aktien aus anderen Ländern nicht ausgeschlossen. Die Zahl der Positionen im wikifolio ist limitiert. Ein automatischer Aktienscanner berechnet täglich abends eine nach Sortino Ratio sortierte "Hitparade" der Aktien des Anlageuniversums. Eine "Machine Learning" Komponente berechnet täglich abends (nur für die oberen Plätze der Sortino-Hitparade und für jede Aktie im wikifolio) eine Renditeprognose für die nächsten 20 Tage. Der Einstieg erfolgt, wenn ein Platz im wikifolio frei ist und die Renditeprognose einer Aktie der Hitparade gerade günstig ist. Die Aktien sollen zunächst circa 20 Handelstage gehalten werden, es sei denn, die tägliche Prognose wird deutlich schlechter oder deutlich besser – dann verkürzt oder verlängert sich die Haltezeit entsprechend. Der Ausstieg soll erfolgen, wenn Sortino Ratio oder Prognose sich verschlechtern oder in der Hitparade eine deutlich vielversprechendere Aktie erscheint. In dem Fall wird die "schlechteste" Position des wikifolios verkauft und durch eine neue Aktie aus der Hitparade ersetzt. Die automatische "Machine Learning" Komponente informiert mit ihrer Prognose lediglich den Trader. Die Handelsentscheidung selbst soll vom Trader, nicht von der Maschine getroffen werden, (zumindest so lange sie den Turing-Test nicht besteht). :-) Aktienscanner und Machine Learning Komponente arbeiten beide mit den End-of-day-Daten (OHLCV) der Aktien.
Stammdaten
WF0SORTINO
12.03.2018
-
93,2
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.