American Hedge Fund

In diesem Wikifolio sollen Aktien, Rohstoffe und Devisen gehandelt werden. Als Indikator für den Ein- und Ausstieg soll die durchschnittliche Positionierung der amerikanischen "Commercials" dienen. Zu diesem Zweck soll der COT (Commitment of Traders) - Report regelmäßig analysiert werden. Ich erwarte, dass diese Strategie eine relativ geringe Volatilität erzeugt - Eben wie ein waschechter "Hedge Fund". Gut messbare Sprünge nach Oben wird es - meines Erachtens - nur nach größeren Verwerfungen an den Märkten geben, gegen die sich die amerikanischen "Hedger" - hoffentlich - abgesichert haben. In diesem Wikifolio sollen - neben ETFs - auch Hebelprodukte gehandelt werden. Das hat handfeste praktische Gründe, da so mehr Werkzeuge für die Abbildung des COT-Reports zur Verfügung stehen. Da amerikanische Hedge Funds statistisch so gut wie nie mit einem Hebel größer als 6 handeln, wird auch hier ein maximaler Hebel eben dieser Größe angepeilt. Die Entscheidung für den Kauf und Verkauf trifft ein von mir entwickelter Algorithmus, der speziell dafür geschaffen wurde, Handelsentscheidungen aus COT-Reportings abzuleiten. Es soll ein striktes Money-Management erfolgen. Dabei soll eine Position pro Woche um maximal 2% des Portfolios aufgestockt werden. Zudem soll eine Position insgesamt nicht mehr als 10% des Portfolios einnehmen dürfen.