Levermann-Piotroski-Altman

HANDELSIDEE: Mit diesem Handelsansatz sollen jeweils ca. 20 sehr gut bewerteten Unternehmen in Form von US-Aktien gekauft werden. Zur Bewertung was als sehr gut bewertete Unternehmen gelten sollen, wird die quantitative Analyse-Strategie von der bekannten Fondsmanagerin Susan Levermann verwendet, der Piotroski F-Score sowie der Altman Z-Score. Zudem sollen weitere Kennzahlen und das jährliche Gewinnwachstum als Kriterium dienen. MÄRKTE: Es sollen nur US-Werte gehandelt werden. WIKIFOLIOZUSAMMENSTELLUNG: Jeder der gekauften Titel soll einen identischen Wikifolioanteil von maximal 5% erhalten. Übersteigt ein Titel während der Haltedauer den Gesamtanteil von ca. 15%, so sollen 5% des Titels verkauft werden. Durch diese Massnahmen kann die Anzahl der gehaltenen Titel nach oben und unten leicht variieren. WIKIFOLIOUMSCHICHTUNGEN: Die Umschichtungen sollen jeden Montag stattfinden. KAUF: Der Kauf eines Titels soll erfolgen, wenn die Punktzahl nach der Levermann-Strategie ein Kaufsignal liefert, der Piotroski F-Score 6 und der Altman Z-Score 3 oder höher ist. Zudem sollen nur Titel für den Kauf in Erwägung gezogen werden, wenn folgende Kennzahlen über Null liegen: ROA, ROE, ROI, Gross Margin, Operating Margin, Profit Margin. Im Weiteren soll das Unternehmen in den letzten 5 Jahren ein jährliches Gewinnwachstum von mindestens 10% verzeichnet haben. VERKAUF: Der Verkauf eines Titels soll erfolgen, wenn die Punktzahl nach der Levermann-Strategie ein Verkaufssignal liefert. DURCHSCHNITTLICH GEPLANTE HALTEDAUER DER EINZELNEN TITEL: Die Strategie ist längerfristig ausgerichtet, weswegen einzelne Titel von minimal einer Woche bis theoretisch mehrere Jahre gehalten werden könnten.