2K Low Risk Smart Allocation

Dieses wikifolio soll auf defensive Weise breite übergeordnete Investment-Chancen bei Aktien auf Makro-Level, d. h. hinsichtlich Regionen, Länder, Sektoren und Thematiken weltweit wahrnehmen und entsprechende Risiken durch situationsbedingtes temporäres Investieren in Anleihen senken (Aktienexposure 0 bis 100%). Ergebnis soll ein defensives stets breit diversifiziertes adaptives Portfolio sein, dass sich flexibel an das aktuelle Markt-Regime anpasst. Dazu soll in entsprechende Aktien- und Anleihen-ETFs investiert werden, wodurch beabsichtigt ist, den Einfluss und mögliche Risiken von Einzelwerten zu vermeiden und stattdessen die übergeordneten Charakteristika auf genanntem Marko-Level zu handeln. Die Auswahl der ETF erfolgt auf Basis computerisierter statistischer Zeitreihenanalyse, u. a. mit Methoden explorativer Datenanalyse, Signalverarbeitung, Klassifikationsverfahren und Zeitreihen-Segmentierung. Es ist beabsichtigt, weitere markt-technische Auswahl-Kriterien wie das Gamma Exposure zu inkludieren. Der Anlage-Horizont soll mittel- bis langfristig sein.