DAXSYSTEM

Hier wird eines meiner Handelssysteme umgesetzt! - Es handelt sich um ein langfristiges Trendfolgemodell. In Seitwärtsmärkten performt das System daher nicht so gut. - Es gibt nur wenige Signale - dafür aber oft an den entscheidenden Wendepunkten. Die Haltedauer beträgt zumeist Wochen bis Monate. - Da Signalwechsel selten sind, werde ich - bei aufrechtem Signal - einmal pro Woche posten, was Sache ist. So kann jeder Interessierte sicher sein, dass die Strategie weiterhin aktiv verfolgt wird. - Das System handelt rein mechanisch auf Basis technischer Indikatoren. Bei der Generierung der Signale gibt es keinen menschlichen Einfluss. - Zum System selbst: Ein sehr grober Trendrichtungsindikator unterscheidet zwischen aufwärts und abwärtsgerichteten Phasen. Der Indikator verharrt sehr lange in Extremzonen, sodass die (Aufwärts-)Trends ziemlich sicher sind, wenn Positionen eingegangen werden. Bei ausgeprägten Abwärtstrends wie von 2000- 2003 erfolgt daher kein Signal. Als Trigger fungiert eine moderne Variante der Stochastik: Hierdurch wird in den Korrekturphasen von Aufwärtstrends gekauft, und bei (nachlassender) Stärke wieder verkauft. Das wiederholt sich so lange, wie der Trend intakt ist. Sowohl die Einstellungen bei der Stochastik-Variante, wie auch beim Trendrichtungsindikator funktionieren bei einer sehr großen (fast beliebigen) Bandbreite von Werten. Von Curve-Fitting kann daher keine Rede sein. Das System sollte sich auch im praktischen Einsatz als stabil erweisen. Trotzdem kann zwischendurch Geduld gefagt sein. - Die Signalgenerierung ist fix - die Positionsgröße ist es nicht: je nach angelaufenen Gewinnen bzw. Informationen aus zusätzlichen Modellen, kann der Hebel bei 1 oder einem mehrfachen davon liegen. Das ist sinnvoll, weil das System träge ist, und zwangsläufig einen Teil der Gewinne wieder abgibt, bevor ein Ausstieg erfolgt. Gegen Ende des Trends soll das Exposure daher reduziert werden. - Im Vordergrund steht eindeutig der Kapitalerhalt! Bei großen Abschwüngen kann es auch sehr lange kein Wiedereinstiegssignal geben. Short-Signale gibt es nicht! - Die Umsetzung erfolgt mit Indexzertifikaten/ Indexfonds auf den DAX oder mit Hebelprodukten auf den DAX. - Für die Zukunft auch die Erweiterung auf andere weltweite Aktienindizes möglich, die dann nach dem gleichen System gehandelt werden. Auch hier wären dann neben Indexfonds/ Zertifikaten auch Hebelprodukte möglich. Beides erfolgt aber nur nach rechtzeitiger Bekanntgabe. - Für Zeiten ohne Investements ist die Anlage in Festgeld, Rentenfonds oder darauf basierende Zertifikate möglich. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Informationen zum System: basierend auf einem weitgehenden Backtest ohne Hebel (!). Erst seit etwa 1,5 Jahren läuft das System auf ihm unbekannte Daten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Im Zeitraum 1993 - 2015 wurden 33 Trades eingegangen und wieder aufgelöst (18 Gewinner/ 15 Verlierer) Anzahl der meisten aufeinanderfolgenden Gewinntrades: 5 Anzahl der meisten aufeinanderfolgenden Verlusttrades: 3 Der durchschnittliche Gewinntrade erbrachte + 721 Punkte (der höchste: + 2.073 Punkte) Der durchschnittliche Verlusttrade erbrachte - 207 Punkte (der höchste: - 896 Punkte) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Gewinne und Verluste Jahr für Jahr: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1993: + 211 Punkte (+ 13,8% = ungehebelte Performance bezogen auf den DAX-Jahresanfangsstand) 1994: - 138 Punkte (- 6,2%) 1995: + 74 Punkte (+ 3,6%) 1996: + 515 Punkte (+ 22,1%) 1997: + 743 Punkte (+ 25,3%) 1998: + 2193 Punkte (+ 51,8%) 1999: + 520 Punkte (+ 9,6%) 2000: + 584 Punkte (+ 8,6%) 2001: 0 Punkte (kein Trade) 2002: 0 Punkte (kein Trade) 2003: + 156 Punkte (+ 5,1%) 2004: + 24 Punkte (+ 0,6%) 2005: + 1087 Punkte (+ 25,7%) 2006: + 1253 Punkte (+ 22,6%) 2007: + 513 Punkte (+ 7,8%) 2008: 0 Punkte (kein Trade) 2009: + 207 Punkte (+ 4,3%) 2010: + 570 Punkte (+ 9,4%) 2011: + 177 Punkte (+ 2,5%) 2012: + 745 Punkte (+ 12,3%) 2013: + 558 Punkte (+ 7,2%) 2014: - 1233 Punkte (- 13,0%) 2015: + 1104 Punkte (+ 11,4%) Die Angaben beziehen sich auf den ungehebelten Handel. Beim realen Handel werden auch Hebelprodukte zum Einsatz kommen, um die Performance entsprechend zu steigern.