Stratmix Low Vola EUR

Dieses Wikifolio verfolgt den gleichen Ansatz wie Diversified Strategies EUR, aber mit strikter Positionsgrößenkontrolle und stärkerer Diversifizierung zur Risikominderung. Wir verwenden wieder einen quantitativen Ansatz zur Konstruktion eines renditeorientierten Portfolios mit einem langfristigen Schwerpunkt auf hochliquiden Aktien und einer Zielvolatilität von 8%. Dazu verbinden wir verschiedene algorithmische bzw. quantitative Strategien und dynamisches Hedging. Wir investieren in alle auf dieser Plattform verfügbaren Asset-Klassen, um die Korrelation mit einer bestimmten Asset-Klasse zu mindern. Wir versuchen auch, die Anzahl der Trades zu reduzieren (können aber Positionen nach und nach mit mehreren Trades aufbauen). Etwa alle zwei Wochen findet ein Rebalancing statt. Die Zielvolatilität liegt bei diesem Portfolio bei 8%. Die Rendite, aber auch der maximale Drawdown, sollte deshalb niedriger liegen als bei den beiden anderen Wikifolios.