KI Dach Selection Wachstum

KI - warum nicht künstliche Intelligenz zur Portfoliozusammenstellung nutzen! Ein neuronales Netz stellt aus dem Universum der Wikifolios ein Dachportfolio zusammen. Dabei werden grundsätzlich alle investierbaren Portfolios mit einer Mindesthistorie von 2 Jahren in der Auswahl berücksichtigt.

Grundsätzlich sind diese Dachportfolios nicht für Rendite-Jäger, sondern für einen langfristigen Vermögensaufbau gedacht.

KI-Wachstum: Die Gewichtung im neuronalen Netz ist zwischen Ertrag und den Risikoparametern eher ausbalanciert, so dass ein eher konservatives Ertrags/Risikoprofil angestrebt wird.

Als Input für das neuronale Netz dienen technischen Indikatoren wie u.a. Bollinger Bands, Relative Strength Index, Parabolic System, Average Directional Index, Moving Averages, Convergence Divergence, Candle Stick für jedes in Betracht kommende Wikifolio.

Desweiteren werden allgemeine Marktindikatoren als übergreifende Information wie z.B. der VDAX als Inputfaktor genutzt.

Weitere Inputs je Wikifolio sind u.a. Volatilität, SemiVolatilität, Top-3 Drawdowns, Recovery Period, Value-at-Risk, Expected Shortfall und natürlich die Ertragsgröße als Input für das neuronale Netz. Zum Trainieren wurden der Zeitraum 2017-2018 genutzt, so dass ein realtime Test außerhalb des Trainingszeitraums möglich war.

Im Ergebnis sind drei Dachportfolios entstanden. Im Gegensatz zu den bisherigen Dachportfolios werden nicht nur die üblichen Kandidaten, die sich aus den verschiedenen Top-Wikifolio-Ranglisten ergeben, sondern auch Wikifolios gewählt, die einen eher unattraktiven Performanceverlauf aufweisen, aber offensichtlich zur Diversifizierung beitragen. Damit sind die bekannten Wikifolio Favoriten mit hohen Investitionsvolumen nicht zwingend in diesem Portfolio enthalten.

Eine Anpassung des Dachportfolios erfolgt nach einem Update des Trainingssets monatlich, sofern sich wesentliche Änderungen in der Portfoliozusammensetzung ergeben sollten.
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