Low Perfo

Robert Glöckner
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    seit 23.03.2017
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    1 Jahr
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Handelsidee

Im WiFo "LowPerfo" soll nach einem 3 Monatsschema der DAX-MDAX-TecDAX-SDAX-Werte getradet werden.
Hierbei wird angestrebt nur Unternehmen in Betracht zu ziehen, die eine Marktkapitalisierung des aktuellen Geschäftsjahres von mindestens rund 5 Mrd.€ (sog. large-Caps) vorweisen können.

Geplant ist, ein 3-Monatsranking aller Kandidaten zu erstellen, bei dem jeder einzelne Wert in jedem einzelnen Monat eine Platzierung aus der Gesamtliste bekommen soll. Aus den Ergebnissen der 3 Monate soll dann eine Durchschnittsplatzierung ermittelt werden.
Wenn zu Beginn eines neuen Monats einzelne Werte einen Platzierungsdurchschnitt im letzten, also schlechtesten Drittel erhalten, soll die Aktie für einen Monat ins Portfolio aufgenommen werden. Es wird angestrebt diese Prozedur Monat für Monat zu wiederholen.

Sollten einige Kandidaten mehrere Monate den entsprechend schlechten Durchschnittswert aufweisen, was durchaus passieren könnte, ist angestrebt diese auch solange zu halten, wie sie sich in der Liste des schlechtesten Drittels befinden.
Wenn es einmal dazu kommen sollte, dass keine der rund 60 Aktien eine entsprechende Dreimonats-"Underperformance" vorweist, besteht auch die Möglichkeit eines "Leerlaufmonats".

Gehandelt werden sollen ausschließlich die 30 DAX-Werte, sowie alle Aktien der Unternehmen aus dem M-, S- und TecDAX, die zum Zeitpunkt der Überprüfung eine Marktkapitalisierung von mehr als ca. 5 Mrd. € erreichen.

Bei dieser Methode der Aktienselektion wird angestrebt die Effekte des "Window-Dressings" zu nutzen, bei dem Fondsmanager großer Fonds einzelne Werte aus ihrem Portfolio abstoßen, um bei Jahres- oder Quartalszahlen keine "Underperformer" in ihren Reihen zu haben, die damit ein schlechtes Licht auf sie werfen. Dies kann sich auf die Performance einzelner Aktien so stark auswirken, dass diese mehr underperformen als es mit ihren Fundamentaldaten zu erklären ist. Sollte sich die dadurch entstandene sog. Underperformance wieder normalisieren, ist es möglich das sich eine leichte Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt herausbildet. Dieser Effekt findet normalerweise aber nur bei den sog. "Large Caps" statt, d.h. bei Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung, da diese üblicherweise bevorzugt in den Portfolios der großen Fonds landen.

Als Informationsquelle für die benötigten Daten sollen verschiedene Internetseiten genutzt werden.

Grundsätzlich ist der Anlagehorizont in diesem Wikifolio eher als "überwiegend kurzfristig" zu sehen, da einzelne Aktien in der Regel meist nur ein bis wenige Monate gehalten werden sollen.
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Stammdaten
Symbol
WFLOWPERFO
Erstellungsdatum
23.03.2017
Indexstand
High Watermark
95,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Robert Glöckner
Mitglied seit 19.02.2014

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