Multi-Asset-Mix

Ziel dieses Wikifolio ist es, anhand der Kombination verschiedener Asset-Klassen, eine kontinuierliche Wertsteigerung zu erzielen. Der Vermögensberater Mebane Faber hat in seinem Buch „A Quantitative Approach To Tactical Asset Allocation“ eine Strategie vorgestellt, mit der man das Risiko auf Anleihenniveau reduzieren und dazu noch aktienähnliche Renditen erzielen kann. Diese möchte ich hier umsetzen. Strategie: Am Ende eines jeden Monats soll aus 13 verschiedenen Asset-Klassen, eine Rangliste erstellt werden, die aus dem jeweiligen Durchschnittswert der 1-, 3-, 6- und 12-Monats-Performance ermittelt wird. Anschließend soll das gesamte Kapital mittels ETF’s, in die 3 Top- Werte gleichmäßig (ca. 33,3%) investiert werden. Vorausgesetzt der aktuelle Kurs befindet sich zu diesem Zeitpunkt über der 200-Tage-Linie. Andernfalls wird der Anteil als Cash im Depot gehalten. Ausgewählte Asset-Klassen: 1. Largecaps Value USA 2. Smallcaps Value USA 3. Largecaps Momentum USA 4. Aktien Industriest. ex USA 5. Aktien Schwellenländer 6. Rohstoffe 7. Gold 8. Immobilien 9. Bitcoin 10. Staatsanleihen USA 11. 30-jährige Staatsanleihen USA 12. 10-jährige Staatsanleihen ex USA 13. Unternehmensanleihen USA Normalerweise führt Meb Faber die Anlageklasse „Smallcaps Momentum USA“ unter den 13 Werten in seinem Depot auf. Da es aber hierzu momentan keinen handelbaren ETF gibt, habe ich Bitcoin hinzugefügt. Allerdings werde ich den Depotanteil auf 20% reduzieren (anstatt 33,3%), weil die Kryptowährung weitaus volatiler ist gegenüber den anderen Asset-Klassen. Haltedauer: Der Anlagehorizont soll in der Regel mittel- bis langfristig sein. Rebalancing: Es ist vorgesehen das Rebalancing immer monatlich durchzuführen, um den prozentualen Anteil der Werte im Depot nicht zu groß werden zu lassen.