Blue Chips Reversal Europa USA

Neben der nun wohlbekannten "Levermann-Strategie" beschreibt Frau Levermann, mehr als Fingerübung, eine weitere Strategie, die auf die Trendumkehr bei Underperformance >3 Monate einzelner DAX-Titel setzt. Hintergrund des Ganzen sind sog. "Window Dressing"-Effekte. Diese "Reversal"-Strategie hat in einem Beispielzeitraum der Vergangenheit zu Renditen um 20% p.a. geführt, ist allerdings für Kleinanleger wegen der hohen anfallenden Kosten und Steuern so nicht umsetzbar. Die Umsetzung in einem Wikifolio böte den Vorteil, dass die kleinen Gewinne pro Monat nicht zwischendurch versteuert werden, sondern erst beim Verkauf des Zertifikats. In diesem Wikifolio habe ich über etwas mehr als ein halbes Jahr versucht, diese Strategie umzusetzen. Nicht nur mit dme DAX, sondern auch mit dem DowJones und einigen europäischen Indizes. Konkret: Zum Monatswechsel wurden aus den beobachteten Indizes die low-Performer anhand quantitativer Kriterien ausgewählt und gekauft. Der Anteil aus den jeweiligen Indizes konnte dabei ebenso variieren wie die Anzahl der gehaltenen Titel. War ein Titel des Portfolios nicht mehr auf der low-Performer-Liste, wurde er verkauft. Leider hat diese Strategie kaum einmal die jeweiligen Indizes übertroffen. Deshalb stelle ich dieses Wikifolio nun ein.