Magic Formula Portfolio

TheSpringBok

Performance

  • +28,0 %
    seit 22.04.2016
  • +38,3 %
    1 Jahr
  • +5,1 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -38,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,63×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Portfolio basiert auf der Investmentidee von Joel Greenblatt, einem der erfolgreichsten Value Investoren in den USA. In seinem Buch "The little book that beats the market" empfiehlt er eine Magic Formula, mit der er in den letzten 17 Jahren jährlich 30.8% Rendite erzielen konnte.
Seine Strategie basiert auf einem Filterprozess bei dem sowohl die günstigsten (Hohes Earnings Yield) also auch die qualitiativ hochwertigsten Aktien (Hohes Return on Invested Capital) selektiert werden.

Aufgrund des Erfolgs von Greenblatt wende ich diese Strategie auf dieses Portoflio an und investiere in 30 Europäische Aktien mit dem höchsten Magic Formula Ranking. Jedes Jahr wird dieses Ranking wiederholt und basierend darauf wieder in die 30 Aktien mit dem höchsten Ranking investiert.

Ich habe die Formel auf akademischer Basis im Europäischen Markt für die letzten 20 Jahre getestet (1995-2015). Das Portfolio mit dem höchsten Ranking konnte dabei annualisiert 31,80% erzielen, während das Portfolio mit dem geringsten Ranking lediglich 15,62% erzielen konnte. Im Vergleich zum EUROSTOXX 600, der 16,7% erzielt hat in dem gleichen Zeitraum, hat das Portfolio mit dem höchsten Ranking den Markt damit um 15,1% outperformt.

Bei Fragen zu meinem Forschungsergebnis, können Sie mir gerne eine Nachricht schreiben.

Investments: Europäische Aktien, Banks & Utilities excl., Market cap ab 50m, keine Hebelprodukte, jährliches Rebalancing mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFWFMF9979
Erstellungsdatum
22.04.2016
Indexstand
High Watermark
127,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Xaver Lehmann
Mitglied seit 21.08.2014