Im Laufe meiner Traderlaufbahn habe ich mich schrittweise auf Entwicklung replizier- und skalierbarer Tradingstrategien mit Aktien, ETFs, Faktor-Zertifikaten und Optionsscheinen fokussiert.
Die Skalierbarkeit einer Tradingstrategie soll dadurch definiert, dass ihre Effizienz oder Rentabilität nicht so stark von der Kapitalgröße beeinträchtigt wird. Einige Aspekte der Skalierbarkeit sind meiner Meinung nach:
1. Marktbedingungen: Die Strategie sollte in verschiedenen Marktbedingungen funktionieren, sowohl in bullischen als auch in neutralen und bärischen Märkten. Man sollte Marktphasen früh erkennen und sich demensprechend positionieren (Long-, Inline-, Shortprodukte).
2. Größe des Handelskapitals: Die Skalierbarkeit einer Strategie kann dadurch erreicht werden, wenn man ein größeres Portfolio aufsplittert und zeitversetzt handelt.
3. Liquidität: Die Strategie sollte auf liquiden Märkten gehandelt werden. In illiquiden Märkten kann es schwierig sein, große Positionen zu eröffnen oder zu schließen, ohne den Marktpreis zu beeinflussen.
4. Technische Infrastruktur: Die technische Infrastruktur, einschließlich Handelsplattformen, sollte in der Lage sein, das gesteigerte Handelsvolumen und die größeren Positionen effizient zu bewältigen.
5. Risikomanagement: Skalierbare Tradingstrategien sollten ein robustes Risikomanagement beinhalten, um sicherzustellen, dass das Verlustrisiko angemessen gesteuert wird (Positionsgröße, Trailing-Stop-Limits).
6. Zeitliche Effizienz: Zeitaufwand für die Umsetzung der Strategie soll angemessen und nicht unverhältnismäßig groß sein.
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Handelserfahrung
Risikoklasse 1:
3 oder mehr Jahre
Risikoklasse 2:
3 oder mehr Jahre
Risikoklasse 3:
3 oder mehr Jahre
Risikoklasse 4:
3 oder mehr Jahre
Risikoklasse 5:
3 oder mehr Jahre