Beruflich im institutionellen Finanzbereich tätig, mit langjähriger Erfahrung in Kapitalmärkten, quantitativer Analyse und Risikomanagement. Die hier verfolgte Strategie ist aus der eigenen Auseinandersetzung mit einer konkreten Frage entstanden: Lässt sich durch systematische Korrelationsanalyse ein Portfolio konstruieren, das bei vergleichbarer Rendite strukturell niedrigere Drawdowns erzielt? Die Antwort habe ich in einem datengetriebenen Entwicklungsprozess erarbeitet, mit Walk-Forward-Validierung, Overfitting-Tests und einem realistischen Kostenmodell inklusive Steuerwirkung. Das Ergebnis ist ein vollständig regelbasierter Ansatz ohne diskretionäre Eingriffe.
Mein Ziel ist relativ klar: Nicht nachdenken zu müssen, sondern eine funktionierende Strategie konsequent umsetzen.
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