QuantStratege

Ich bin promovierter Mathematiker mit langjähriger Berufserfahrung als Risikocontroller, Financial Engineer und Quantitativer Asset Manager und entwickele professionell rein regelgebunde Handelsstrategien für die Asset Allocation von großen institutionellen Kunden (Banken, Versicherungen, Pensionskassen etc.). Menschliche Entscheidungen bleiben völlig außen vor, nur die Mathematik entscheidet. Aufsetzend auf State-of-the-Art Modellen entwickele ich diese weiter und schneide sie speziell auf die Kundenbedürfnisse anhand des gewünschten Risikoprofils zu. Dabei werden mathematische Methoden aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens eingesetzt und anders als bei Trendfolgern auch Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Märkten (z.B. Renten- und Aktienmärkte) erforscht. Hier geht es um eigene rein private Strategien, die sowohl von der Methodik einfacher als auch weniger rechenintensiv sind und frei zugängliche Marktdaten verwenden, so dass sie in der Freizeit und mit "Hausmitteln" betreut werden können. Die vorgestellten Strategien sind dennoch rein regelbasiert-mathematisch. Ziel ist es, potentiell interessante Strategien für ein Social-Media-Publikum mittels Wikifolios zu veröffentlichen und mit der Community ins Gespräch zu kommen. mehr anzeigen