Seit über 20 Jahren befasse ich mich aus akademischen Interesse mit Fragen der Finanzwirtschaft, insbesondere der modernen Portfoliotheorie, die durch die bahnbrechende Arbeit 'Portfolio Selection' von dem US-Ökonomen und Nobelpreisträger Harry M. Markowitz 1952 begründet wurde.
Angefangen hat alles während meines BWL-Studiums mit den ersten Vorlesungen und Seminaren im Fachbereich Finanzwirtschaft. Ich befasste mich im Rahmen meines Studiums auch mit den Weiterentwicklungen der Portfoliotheorie wie zum Beispiel dem Separationstheorem von James Tobin (Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft 1981) und dem Capital-Asset-Pricing-Modell (CAPM). Später rückten weitere bedeutende Arbeiten wie zum Beispiel die Arbitrage Pricing Theory und die Optionspreistheorie (insbesondere das Black-Scholes-Modell) sowie die aktuellen Erkenntnisse aus dem Fachbereich Behavioral Finance ins Zentrum meines Interesses.
Bis heute verfolge ich intensiv den aktuellen Stand der Forschung. Schwerpunkt meiner privaten Arbeit ist dabei die Frage, wie Privatanleger effiziente und abgesicherte Portfolios erstellen können.
Meine Ansatz erfolgt nach dem Prinzip: passiv und indexbasiert sowie breit über alle relevanten Asset-Klassen diversifiziert.
Durch eine korrekte breit diversifizierte Asset-Allokation kann die Rendite verbessert werden, ohne dass sich das Risiko erhöht bzw. kann das Risiko reduziert werden ohne das Renditeeinbußen hingenommen werden müssen.
Hinweis: Alle im wikifolio aufgenommenen Wertpapiere können auch in meinem privaten Depot aufgenommen werden oder sind bereits dort enthalten.
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