DAX Risk/Return-Maximizer

Hendrik Reimers

Performance

  • +8,2 %
    seit 22.01.2013
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses Wikifolio wurde am 10. Mai 2013 zur Schließung freigegeben. Grund ist die mangelnde Möglichkeit, die Performancegebür zu senken. Ich habe ein Nachfolge-Wikifolio mit der gleichen Strategie eröffnet, in dem die Performancegebühr beim Minimum von 5% liegt: https://www.wikifolio.com/de/00000669-Best-of-German-Blue-Chips

Dieses Wikifolio investiert ausschließlich in DAX 30 Werte und Geldmarktfonds.

Während steigender Märkte wird selektiv in meist 15 DAX Werte investiert. Das Stock-Picking erfolgt dabei rein quantitativ, d.h. es wird nicht nach Fundamentaldaten (z.B. KGV oder Dividendenrendite) investiert, sondern nach dem Kursverhalten der Aktie in der Vergangenheit. Auf der Grundlage von neusten akademischen Erkenntnissen wird in diejenigen Aktien investiert, die in der Vergangenheit die beste risikoadjustierte Rendite erwirtschaftet haben.

In durch quantitative Methoden definierten Schwächephasen des DAX wird das Depot in einen oder mehrere Geldmarkfonds umgeschichtet um während Phasen des Kapitalerhalts (z.B. während des Platzens der dot-com Blase oder den Crashes von 2008 und 2011) nicht gänzlich auf Rendite zu verzichten.

In den letzten 10 Jahren hat diese Strategie den DAX um ca. 7% p.a. outperformt und dabei einen deutlich geringeren Draw-down erlitten.

Die angestrebte Rendite ist daher DAX Rendite +>5% bei gleichzeitig geringerem Risiko als ein direktes Investment in den DAX.

Ein Investment in dieses Wikifolio macht besonders für Anleger Sinn, die in stabile Werte investieren möchten und dabei ihre Rendite maximieren wollen ohne dabei das Risiko zu erhöhen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00000667
Erstellungsdatum
22.01.2013
Indexstand
High Watermark
108,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Hendrik Reimers
Mitglied seit 30.07.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu CONTINENTAL AG O.N.

1,80% Outperformance zum DAX in weniger als einem Monat. Das Wikifolio übererfüllt seinen Auftrag im Moment. 13 der 15 Werte notieren derzeit im Plus. Fünf Werte mit mehr als 5%, ein Auftakt nach Maß. mehr anzeigen
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