Momentum saisonal R 3 Contrarian

Dieses Wikifolio soll in Aktien bestimmter Regionen investieren, die in den letzten drei Jahren die schlechteste Rendite erzielt haben. Die Strategie basiert auf signifikanten Forschungsergebnissen von De Bond und Thaler. De Bond und Thaler fanden heraus, dass Aktien, die in den letzten drei Jahren die schlechteste Performance haben, in den folgenden drei Jahren deutlich besser als der Gesamtmarkt performen. Die Haltedauer soll nach der Bildung des Portfolios 1,5 bis 3 Jahre betragen, bevor das Portfolio erneut gebildet wird. Das Contrarian-Portfolio soll in den drei Jahren nach der Bildung besser performen, als der Markt und beabsichtigt antizyklisch Überrendite zu erzielen. Die regionalen Aktienmärkte sollen mit ETFs und Fonds abgebildet werden. Dieses Portfolio dient Forschungszwecken und als Referenzportfolio zum Momentum saisonal R 3 Winner Portfolio.