DAX Momentum Monthly

Georg von Gruben
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    seit 27.06.2013
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Handelsidee

Dax Momentum Monthly
Ich investiere in die fünf Werte aus Dax, TecDax und MDax, die im Vergangenen Monat den meisten Wertzuwachs gebracht haben. Damit vertraue ich in diesem Wikifolio auf die Momentum Strategie (https://de.wikipedia.org/wiki/Momentum_(Chartanalyse)).

Im Durchschnitt(!) tendieren besonders starke oder schwache Aktien dazu, ihren Trend fortzusetzen. Daher wähle ich alle 2-4 Wochen die 5-10 Aktien aus dem Dax/MDax die über die vergangenen 52 Wochen den größten Wertzuwachs erfahren haben aus und kaufe sie für dieses Wikifolio, in dem Glauben, dass das Aufwärtsmomentum dieser Aktien weiterhin bestehen bleibt und damit ein höherer Wertzuwachs, als die beiden Indizes selber erziehlt werden kann.
Weiterhin versuche ich, Aktien, die Sondereffekte (wie z.B. kurzfristiges Wachstum durch Verkaufsgerüchte) erfahren haben gesondert zu bewerten und gegebenenfalls aus dem System herauszunehmen.
Wenn einzelne Aktien ihren Aufwärtstrend offensichtlich nicht fortsetzen, werden diese ebenfalls aus dem System genommen und nicht gekauft oder ggf. früher verkauft.
Diese Bewertungen finden für jede Aktie gesondert statt.
Ziel ist ein deutliches Outperformen des DAX.

Die Momentum-Strategie basiert auf der Überlegung, dass Aufwärtstrends bei Aktiennotierungen aus Seitwärtsbewegungen und so genannten Beschleunigungsphasen bestehen, in denen die Kurse effektiv zulegen. Dabei dauern die Seitwärtsbewegungen oft relativ lange, während die Beschleunigungsphasen eher kurzfristiger Natur sind. Das Ziel der Strategie besteht darin, die Seitwärtsbewegungen zu vermeiden und in den Phasen der Kursgewinne investiert zu sein.

"Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass der Momentum-Effekt die wohl stärkste bekannte Kapitalmarktanomalie ist - und das, obwohl er seit Jahrzehnten bekannt ist und längst wie andere Anomalie zuvor hätte ausgebeutet werden können (was zu dessen Verschwinden geführt hätte).
Es gibt verschiedene Erklärungstheorien dafür, warum die Anomalie so hartnäckig besteht. Einer der schlüssigsten Ansätze ist, dass Marktteilnehmer auf gute oder schlechte Fundamentaldaten zunächst unter- oder überreagieren (und sich der Kurs in der Zwischenzeit prozyklisch bewegt). Andere Theorien sprechen Momentum-aktien besondere Risiken zu, wie beispielsweise eine höhere Volatilität durch plötzliche Gegenbewegungen - dafür können Anleger höhere Renditen als "Entschädigung" erwarten.
(...)
Was die Beständigkeit des Momentum Effekte angeht, so ist es höchst Wahrscheinlich, dass uns die Anomalie nach ihrer mehr als 100 Jahre dokumentierten Historie auch weiterhin erhalten bleibt."
(Smart Investor 6/2013, S. 33)


Dieses Wikifolio ermöglicht es, schon mit verhältnismäßig geringen Beträgen der Momentum-Strategie zu folgen, ohne monatliche Kauf- und Verkaufsgebühren für den Kauf der einzelnen Aktien bezahlen zu müssen. Als eine weitgehend automatisierte Handelsstrategie, erfordert sie nur verhältnismäßig wenig aktive Pflege. Daher habe ich für die High-Watermark-Gebühr bewusst den niedrigsten Satz von 5% gewählt.
Ich habe selber vor, in dieses Wikifolio zu investieren! mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00DAXMOM
Erstellungsdatum
27.06.2013
Indexstand
High Watermark
190,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Georg von Gruben
Mitglied seit 24.04.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Entscheidung über den historisch schwachen Monat September nicht voll investiert gewesen zu sein war im nachhinnein falsch. Das war so aber nicht vorherzusehen. Nun sind wir wieder mit 100% investiert. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Das Dax gibt seit Tagen nach. Daher habe ich die aktuellen Werte um 50% verringert und die Kassenquote erhöht. Ich denke, das wird sich bis Ende des Monate auszahlen. Dann werden die Karten neu gemischt. mehr anzeigen

Kommentar zu AXEL SPRINGER SE

Bei Axel Springer tut sich nicht so viel. Der Wert dümpelt vor sich hin und ich fürchte, das Risiko ist es kaum noch wert, die Aktie zu halten. Wenn sie das nächste mal über 40€ steigt, steigen wir schonmal aus. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Wikifolio hat Limits eingeführt. Das wollte ich natürlich sofort nutzen, um Werte, die über 5% Verlust machen, automatisch zu verkaufen. Leider gibt es bei den Limits nur einen Mindestverkaufspreis und keienn Maximalverkaufspreis, den ich für die Absicherung brauchen würde. Das habe ich leider übersehen und so wurden versehentlich die Axel Springer und Sky Aktien verkauft. Ich habe die Aktien gleich wieder gekauft, musste jedoch den Spread als Gebühr in Kauf nehmen. Das kostet dieses Wikifolio 0,0284% Performance. Das ist sehr ärgerlich, auch wenn es bei einem momentanen Monatsgewinn von über 7% kaum ins Gewicht fällt. mehr anzeigen
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