Interpreting the Past

Backtesting wikifolio Backtesting ist eine Schlüsselkomponente einer effektiven Handelssystem-Entwicklung. Dies wird erreicht, indem mit historischen Daten Trades rekonstruiert werden, die in der Vergangenheit unter Verwendung von durch eine gegebene Strategie definierten Regeln stattgefunden hätten. Das Ergebnis bietet Statistiken zur Beurteilung der Wirksamkeit der Strategie. Die zugrundeliegende Theorie ist, dass jede Strategie, die in der Vergangenheit gut funktioniert hat, in der Zukunft gut funktionieren wird, und umgekehrt jede Strategie, die in der Vergangenheit schlecht abschnitt, wird wahrscheinlich in der Zukunft schlecht abschneiden. Gehandelt werden vorzugsweise Hebelprodukte, welche der eigenen Einschätzung nach prozyklisch oder antizyklisch gute Chancen bieten. Es soll versucht werden, in kurzen Zeiträumen, im Idealfall Intraday, Trading-Chancen zu nutzen. Der Anlagehorizont ist dementsprechend kurzfristig.