Aktien Global Top ESG Quant

Oliver Klehn

Performance

  • +4,7 %
    seit 11.04.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
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    Heute
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Handelsidee

Positivauswahl nachhaltiger Aktien

Anlageuniversum sind die 100 Aktien mit der größten Marktkapitalisierung aus dem Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World). Der Index besteht aus über 300 Aktien, die auch im S&P Global BMI enthalten sind und die zu den obersten 10% im Nachhaltigkeitsranking ihrer Industriezweige gehören, siehe https://www.sustainability-indices.com/index-family-overview/djsi-index-family.html.

Anlagestrategie:

Gehalten werden immer nahezu 100% Aktien. Anlageziel ist die Konstruktion eines nachhaltigen Welt-Aktienportfolios mit deutlich besserem Risiko-Rendite-Profil als der DJSI World NR.

Die Ermittlung der Portfoliogewichte erfolgt monatlich durch eine mathematische Portfoliooptimierung.

Wir haben herkömmliche Methoden der Portfoliooptimierung in wesentlichen Punkten weiterentwickelt (siehe Broschüre Paladin Quant auf unserer Internetseite). Zur Bestimmung der Portfoliogewichte und zur Messung des Portfoliorisikos werden moderne Mustererkennungsverfahren eingesetzt. Im Vergleich zu klassischen Methoden nach Markowitz erlauben diese eine präzisere Risikomessung und Risikosteuerung sowie eine bessere Abbildung der Risiken von Extremereignissen. Zusätzlich werden von Paladin Quant entwickelte Techniken zur robusten Portfoliooptimierung eingesetzt. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0AGTESGQ
Erstellungsdatum
11.04.2019
Indexstand
High Watermark
105,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Oliver Klehn
Mitglied seit 04.03.2019

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