SDAX-Werte und Co Momentum

SHFischer

Performance

  • +58,8 %
    seit 04.12.2018
  • +16,1 %
    1 Jahr
  • +24,0 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -41,4 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,88×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses Wikifolio soll auf zwei der bedeutendsten Risikoprämien der modernen Finanzmarktforschung setzen - den Size-Effekt und die Momentum-Prämie. Ziel ist es, langfristig einen breiten deutschen Aktienindex, den CDAX, zu schlagen,

Welche These verbirgt sich dahinter?
Die Forschung hat meiner Analyse nach gezeigt, dass Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung Aktien mit hoher Marktkapitalisierung auf lange Sicht schlagen. In den vergangenen Jahren stieg etwa der SDAX meiner Analyse nach stärker als der DAX.
Das sich dahinter verbergende Prinzip der Size-Prämie wurde bereits 1993 vom Nobelpreisträger Eugene Fama und Kenneth French im rennomierten Journal of Financial Economics publiziert.

Im gleichen Jahr veröffentlichten Narasimhan Jegadeesh und Sheridan Titman eine vielzitierte Studie zum Momentum Effekt. Dieser beschreibt, dass Aktien, die im vergangenen Jahr besonders gut performt haben, auch in Zukunft eine höhere Rendite abwerfen als der Markt.

Dieses wikifolio soll versuchen, sich beide Effekte zu Nutze zu machen:
Es soll überwiegend in diejenigen Titel des SDAX, des bedeutensten deutschen Small-Cap Index, investieren, welche die höchste Rendite während der zurückliegenden Monate (ohne den letzten Monat) aufweisen und versucht so die Überrendite beider Effekte gleichermaßen zu ernten. Das Wikifolio wird in unregelmäßigen Abständen angepasst.

Der Anlagehorizont soll überwiegend mittel- bis langfristig sein. Das Anlageuniversum beinhaltet neben SDAX-Werte auch andere deutsche Aktien, der Anlageschwerpunkt soll jedoch typischerweise auf Aktien des SDAX liegen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF0SDAXMOM
Erstellungsdatum
04.12.2018
Indexstand
High Watermark
159,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Sebastian Fischer
Mitglied seit 13.11.2017

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse