Multi-Asset Europa Defensiv

Performance

  • -1,2 %
    seit 09.01.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit

Handelsidee

Ich möchte eine dynamische Multi-Asset-Strategie mit meiner Meinung nach wenig Risiko verfolgen, die europaweit breit gestreut in Aktien, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen investiert.

Die Dynamik soll sich aus der unterschiedlichen Gewichtung dieser Assetklassen ergeben, wobei die Assetklassen durch ETF repräsentiert werden. Cash kann auch gehalten werden, um die Risikovorgaben einzuhalten.

Die Handelsentscheidungen sollen rein regelbasiert anhand eines mathematischen Algorithmus erfolgen. Menschliche Entscheidungen sollen außen vor bleiben. Dazu sollen von mir entwickelte mathematische Methoden aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens eingesetzt werden, um anhand von Marktdaten auf die aktuelle Marktverfassung zu schließen und daraus Monatsprognosen abzuleiten. Dabei sollen auch Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Märkten (Renten- und Aktienmärkte) mathematisch untersucht werden, mit dem Ziel, eine rechtzeitige Anpassung von Rendite- und Risikoprognosen sowie auch von Korrelationen zu ermöglichen.

Ich versuche das Risiko mittels eines Value at Risk zu begrenzen. Der Value at Risk mit Konfidenz ca. 95% soll hier hier ca. 2% für einen Monat betragen. Das bedeutet, dass mit ca. 95%-iger Wahrscheinlichkeit die Monatsperformance nicht schlechter als ca. -2% sein soll.

Spätestens monatlich soll das Portfolio neugewichtet werden. Es soll zusätzlich eine tägliche Überwachung des Marktes erfolgen. Das Modell kann bei der täglichen Überwachung Signale sich verändernder Marktcharakteristika geben. Dann kann sofort neugewichtet werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0STX600D
Erstellungsdatum
09.01.2017
Indexstand
High Watermark
102,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 08.09.2016
Ich bin promovierter Mathematiker mit langjähriger Berufserfahrung als Risikocontroller, Financial Engineer und Quantitativer Asset Manager und entwickele professionell rein regelgebunde Handelsstrategien für die Asset Allocation von großen institutionellen Kunden (Banken, Versicherungen, Pensionskassen etc.). Menschliche Entscheidungen bleiben völlig außen vor, nur die Mathematik entscheidet. Aufsetzend auf State-of-the-Art Modellen entwickele ich diese weiter und schneide sie speziell auf die Kundenbedürfnisse anhand des gewünschten Risikoprofils zu. Dabei werden mathematische Methoden aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens eingesetzt und anders als bei Trendfolgern auch Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Märkten (z.B. Renten- und Aktienmärkte) erforscht. Hier geht es um eigene rein private Strategien, die sowohl von der Methodik einfacher als auch weniger rechenintensiv sind und frei zugängliche Marktdaten verwenden, so dass sie in der Freizeit und mit "Hausmitteln" betreut werden können. Die vorgestellten Strategien sind dennoch rein regelbasiert-mathematisch. Ziel ist es, potentiell interessante Strategien für ein Social-Media-Publikum mittels Wikifolios zu veröffentlichen und mit der Community ins Gespräch zu kommen.

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Marktlage laut Modell ist für den kommenden Monat weiterhin durch ein Aktienmarktregime gekennzeichnet. Aktien sind die bevorzugte Assetklasse. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen liegen in der Erwartung etwa gleichauf, wobei Unternehmensanleihen das etwas geringere Risiko haben. Es kommt zu leichten Umschichtungen von Unternehmens- in Staatsanleihen.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die Marktlage laut Modell ist für den kommenden Monat weiterhin durch ein Aktienmarktregime gekennzeichnet. Aktien sind die bevorzugte Assetklasse. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen liegen in der Erwartung etwa gleichauf, wobei Unternehmensanleihen das etwas geringere Risiko haben. Es kommt zu leichten Umschichtungen von Unternehmens- in Staatsanleihen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die Marktlage laut Modell ist für den kommenden Monat weiterhin durch ein Aktienmarktregime gekennzeichnet. Aktien sind die bevorzugte Assetklasse. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen liegen in der Erwartung etwa gleichauf, wobei Unternehmensanleihen das etwas geringere Risiko haben. Es kommt zu leichten Umschichtungen von Staats- in Unternehmensanleihen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die Marktlage laut Modell ist für den kommenden Monat weiterhin durch ein Aktienmarktregime gekennzeichnet. Aktien sind die bevorzugte Assetklasse. Staatsanleihen werden leicht vor den Unternehmensanleihen gesehen, wobei Unternehmensanleihen das etwas geringere Risiko haben. Es kommt zu leichten Umschichtungen von Staats- in Unternehmensanleihen. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.