SWIRIX DAX-Index-Werte Momentum D6

SWIRIX

Performance

  • -3,2 %
    seit 28.01.2013
  • -1,0 %
    1 Jahr
  • -0,4 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -58,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,22×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Mit der „SWIRIX DAX-Index Momentum D6“-Strategie sollen Anleger sowohl von steigenden wie auch von fallenden Kursen profitieren können.

Die Strategie hat einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und ist rein regelbasiert. Gehandelt werden soll ausschließlich mit drei ETFs - je einem Long- und einem Short-ETF auf den DAX und einem Geldmarktnahen-ETF. Die Allokationen sollen auf maximal 100% Netto-Long-Exposure und 50% Netto-Short-Exposure begrenzt werden. Freies Kapital soll stets in den Geldmarktnahen-ETF investiert oder als Cash gehalten werden. Bei der Auswahl der Anlageinstrumente soll auf höchstmögliche Liquidität, Transparenz und ein sehr geringes Emittentenrisiko sowie geringe Kosten geachtet werden.

Ziel der Strategie soll es sein, durch aktives regelbasiertes Portfoliomanagement und nachhaltiges Risikomanagement an Trends zu partizipieren und Drawdowns (max. Verlust zur High Water Mark) von mehr als 15% zu vermeiden. Damit soll ein stabiles Wachstum bei einer gleichzeitig geringeren Volatilität im Vergleich zum Basiswert angestrebt werden. Die Jahreszielrendite soll mittel- bis langfristig bei 8-12% und die jährliche Volatilität bei ebenfalls 8-12% liegen.

Durch die variable Allokation soll die Gesamtportfoliovolatilität reduziert werden. In negativen Aktientrends soll aufgrund der Möglichkeit von Netto-Short-Positionen ein positiver Beitrag zur Performance des Gesamtportfolios generiert werden.
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Stammdaten

Symbol
WF18031983
Erstellungsdatum
28.01.2013
Indexstand
High Watermark
99,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Gerd Guba
Mitglied seit 27.01.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse