AnBergen Low Volatility

Das wikifolio "AnBergen Low Volatility" soll möglichst stetig und ohne große Ausschläge einen Wertzuwachs generieren. Da Sicherheit bei diesem wikifolio vorgeht, werden Einbußen bei der erwarteten Rendite akzeptiert. Zum Einsatz sollen weitestgehend hochliquide ETF's und zusätzlich Aktien kommen. Die eingesetzten ETF's können sich grundsätzlich auf jede Anlageklasse beziehen. Um Wettbewerbsvorteile zu erzielen, spezialisiere ich mich in der Regel jedoch über längere Zeiträume hinweg auf nur 1-2 Märkte. Zum Beispiel hatte ich vor vielen Jahren fast ausschließlich Öl gehandelt. Danach war es sinnvoller, mich auf den US-Aktienmarkt zu fokussieren, da an diesem die Ineffizienzen zunahmen. Mit Blick auf einzelne Aktientitel sind für den geplanten Ansatz beispielsweise Unternehmen mit besonders robusten Geschäftsmodellen, Aktien von Versorgern oder Unternehmen mit hoher Dividendenrendite von speziellem Interesse. In Zeiten gedämpfter Volatilität können jedoch auch andere Titel ins Portfolio aufgenommen werden. Alle Anlageentscheidungen sollen auf einer Kombination von Sentimentanalyse, technischer (Trends) und fundamentaler (quantitative Faktoren) Analyse beruhen. Das Market-Timing soll durch eine spezielle Software gesteuert werden, die zur Sentimentanalyse eingesetzt wird. Das eingesetzte Tool misst die Anzahl der Tweets die sich auf einen ausgesuchten Markt beziehen und kategorisiert sie als "positiv", "negativ" oder "neutral". Dadurch kann über kurz-, mittel- und langfristige Zeiträume analysiert werden, wie sich das Sentiment entwickelt. Größere Positionen sollen nur dann aufgebaut werden, wenn die Chancen, laut meinen statistischen Auswertungen, besonders hoch sind. Es wird mit einem überwiegend kurzfristigen Anlagehorizont geplant.