CBach Vega - Insurance

Mark Matern

Performance

  • +9,3 %
    seit 07.07.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Bei dieser Strategie ist der Begriff "Insurance" eine Anlehnung an die Geschäftslogik von typischen Versicherungsunternehmen, die in diesem Fall auf die Finanzmärkte übertragen werden soll. Die Handelspositionen sollen dabei als eine Art Risikoabsicherung an den Finanzmärkten agieren. Dabei sollen gezielt Zahlungsprofile eingegangen werden die nach Erfahrung, Einschätzung und Analyse derart strukturiert sind, dass sie einen nachhaltigen statistisch-quantitativen Vorteil für dieses Wikifolio aufweisen sollen. Damit sollen aus Ertrags- und Schwankungsperspektive recht attraktive und stetige Gewinne generiert werden. Die Instrumente die dabei zur Anwendung kommen sollen, sozusagen die Policen, sind dabei strukturierte Produkte oder Hebelprodukte die meist ein positives Thetaprofil aufweisen. In gewisser Weise soll es sich bei dieser Strategie um eine besondere Form des Volatilitätsarbitrage handeln. Konkret wird beispielsweise beabsichtigt Risiken abzusichern die an sich schon attraktiv erscheinen (also zum Beispiel Risiko- und Ertragsprofile bestimmter chancenreicher Aktien/Rohstoffe/Indices/Währungen etc. ) und diese dann in deutlich stabilere Auszahlungsprofile umzustrukturieren wenn der Markt aufgrund des Volatilitätspricings diese Strukturen überdurchschnittlich kompensiert. Es werden strukturierte Produkte genutzt weil sich so zum einen Zahlungsprofile genauer definieren lassen können und zum anderen, weil das Management dieses Wikifolios eine langjährige persönliche, akademische und berufliche Expertise in der Bewertung, Strukturierung und dem Handel dieser Produkte aufweist und in diese Strategie einbringt. Der Vorteil ist, dass im Unterschied zu einem gewöhnlichen und großen Versicherer mit tausenden von Policen, genau die "Rosinen" herausgepickt werden sollen von denen man einen erheblichen performancerelevanten Vorteil erwarten kann. Idealerweise können mit dieser Teilstrategie, die den Kern dieses Wikifolios bildet, dann beinahe monoton steigende und sehr schwankungsarme Erträge generiert werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFCBVIN000
Erstellungsdatum
07.07.2016
Indexstand
High Watermark
109,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mark Matern
Mitglied seit 27.01.2016

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