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Handelsidee
Zum Einsatz sollen regelbasierte, quantitative Handelssysteme für Aktien bzw. ETFs aus dem Universum deutscher Benchmark-Aktienindizes (vorwiegend TecDAX) und für deutsche Staatsanleihen bzw. Staatsanleihen-Benchmark-Indizes kommen. Um ein dynamisches („dynamic“) Verhältnis zwischen Chance und Risiko erzielen zu können, sollen nicht nur Long-Positionen, sondern auch Short-Positionen zusätzlicher Bestandteil dieses wikifolios sein. Das Anlageuniversum soll Aktien aus deutschen Benchmark-Aktienindizes (vorwiegend TecDAX) bzw. ETFs für entsprechende Benchmark-Aktienindizes, ETFs für deutsche Staatsanleihen bzw. Staatsanleihen-Benchmark-Indizes und EUR-Geldmarkt-ETFs umfassen. Das Anlageuniversum soll für Long-Positionen Aktien aus deutschen Benchmark-Aktienindizes (vorwiegend TecDAX) bzw. nachrangig ETFs für entsprechende Benchmark-Aktienindizes umfassen. Für Short-Positionen soll das Anlageuniversum Short-ETFs für deutsche Benchmark-Aktienindizes (vorwiegend TecDAX) beinhalten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses wikifolios sind Short-Positionen in Aktien auf wikifolio generell nicht möglich. Je nach aktueller Ausrichtung der Aktien-Handelssysteme, kann die Asset Allokation im Falle von Long-Positionen auch aus bis zu 100% Aktien oder Index-ETFs bzw. im Falle von Short-Positionen auch aus bis zu 100% Short-Index-ETFs bestehen. Je nach aktueller Ausrichtung der Anleihen-Handelssysteme, kann die Asset Allokation auch aus bis zu 100% ETFs für deutsche Staatsanleihen bzw. Staatsanleihen-Benchmark-Indizes bzw. auch aus einer – relativ risikoärmeren – Position mit bis zu 100% EUR-Geldmarkt-ETFs bzw. Cash (= 100% Liquiditätsquote) bestehen. Als wichtiger Entscheidungsfilter für die Anpassung der Asset Allokation bzw. Einzeltitel-Allokation sollen proprietäre Risikoindizes für Aktienindizes, Aktien und Benchmark-Indizes für Staatsanleihen dienen. Es ist geplant, die aktive Anpassung der Asset Allokation bzw. der Einzeltitel-Allokation regelmäßig durchzuführen. Zur Entscheidungsfindung sollen vollständig preis- und risikoindexbasierte Algorithmen verwendet werden. Der angewendete Positions-Algorithmus selbst, soll einen vierstufigen Prozess durchlaufen: 1.) Ermittlung der Rohsignale der Handelssysteme 2.) Berechnung von proprietären Risikoindizes und Bestimmung der Ziel-Asset Allokation 3.) Ermittlung der Einzeltitel 4.) Optimierung und Festlegung der Positionseröffnung bzw. -schliessung Die Haltedauer ändert sich üblicherweise je nach Marktlage (z.B. Trendmarkt vs. trendloser Markt). Sollten in den einzelnen Underlyings bzw. Musterdepot-Werten stärkere Trends vorherrschen, so sollen entsprechend vorhandene Positionen üblicherweise langfristiger eingenommen bzw. die Titel im wikifolio länger gehalten werden.
Stammdaten
WFCSGERTEC
22.12.2016
-
105,3
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.