Quant versus

Performance

  • -2,9 %
    seit 19.09.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Investmentansatz: quantitativ
Bau eines Portfolios nach CVaR Max Return/Risk Ratio Portfolio
mit einer Maximalgewichtung von 4 Prozent je Titel und es wird monatlich neu allokiert.

Die Einzelaktien werden aus folgenden Indices entnommen:
> HDAX® (ca. 102 Aktien)
> SMI® (ca. 20 Aktien, derzeit nicht berücksichtigt, da keine Börsennotierung in Deutschland)
> TECDAX® (ca. 30 Aktien)
> SUP100® (ca. 100 Aktien)
> MSCI EU SM CP NR®(ca. 460 Aktien)

Überschneidungen (Doppelnennungen) werden bereinigt, sodass derzeit ca. 625 Aktien die Ausgangsbasis für die Berechnungen sind. KursHistorie ca. 1 Jahr, adjustierte Schlusskurse, währungsbereinigt, Datenquelle VWD®, Unternehmen mit kürzerer Historie oder fehlenden Daten werden nicht berücksichtigt
Bildung eines HIERARCHICAL CLUSTERING
Unter Clusteranalysen (Clustering-Algorithmen) versteht man auch das Verfahren zur Entdeckung von Ähnlichkeitsstrukturen in (großen) Datenbeständen. Die Clusteranalyse ist eine wichtige Disziplin des Data-Mining, des Analyseschritts des Knowledge-Discovery-in-Databases-Prozesses.
Bei der Clusteranalyse ist das Ziel neue Gruppen in den Daten zu identifizieren (im Gegensatz zur Klassifikation, bei der Daten bestehenden Klassen zugeordnet werden). Man spricht von einem „uninformierten Verfahren“, da es nicht auf Klassen-Vorwissen angewiesen ist. Diese neuen Gruppen können anschließend beispielsweise zur automatisierten Klassifizierung, zur Erkennung von Mustern in der Bildverarbeitung oder zur Marktsegmentierung eingesetzt werden (oder in beliebigen anderen Verfahren, die auf ein derartiges Vorwissen angewiesen sind).

Im weiteren Verlauf wird aus diesen Ergebnissen ein Portfolio nach CVaR Max Return/Risk Ratio gebaut.
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Stammdaten
Symbol
WFHGS44CZ0
Erstellungsdatum
19.09.2019
Indexstand
High Watermark
100,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 30.04.2018

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

2019-09-29:

Realistischer weise muss man das Portfolio mit dem S-DAX hier vergleichen, wobei wikifolio den Vergleich technisch unterstützt. Seit der Publizierung bedeutet das im Portfolio (per 28.09.2019) ein Minus von 1,66 % - hingegen der S-DAX ein Minus 3,48 %.

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Allgemeiner Kommentar

folgende Werte sind rausgefallen, die Käufe werde ich nächste Woche machen, da die Spanne Geld Brief am WE zu hoch sind:

 

WP Name kurz

DO + CO AG

ELMOS SEMICONDUCTOR AG

RHEINMETALL AG

STROEER SE + CO. KGAA

PHARMA MAR S.A.   EO -,05

ACCELL GRP NV CVA  EO-,01

CHARTER COM. CL. A

 

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