Aktive Rotation deutscher Aktien

Koslovski

Performance

  • -4,6 %
    seit 31.03.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -11,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,66×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das wikifolio investiert in Aktien des MDAX und TECDAX.
Im ersten Schritt werden vier bis sechs Werte ermittelt, die im vergangenen Quartal die beste Performance erzielt haben. In diese wird dann in gleichen Teilen bis zum nächsten Stichtag investiert. Dabei wird auf Branchen-Diversifikation geachtet, um ein Klumpen-Risiko zu vermeiden.
Im zweiten Schritt wird der Investitionsgrad des wikifolios festgelegt. Dafür sind vier Stufen vorgesehen:
1. Voll investiert in Aktien.
2. 2/3 investiert in Aktien, 1/3 in Cash oder Bonds.
3. 1/3 investiert in Aktien, 2/3 in Cash oder Bonds.
4. 0–15% in Aktien, der Rest in Cash oder Bonds.

Der Investitionsgrad wird über ein Markt-Modell ermittelt, das aus verschiedenen Bewertungskriterien besteht:
* Fundamentale Bewertungen (z.B. Aktien teuer oder billig, gesamtwirtschaftliche Aussichten usw.).
* Sentiment-Indikatoren
* Volatilität (V-DAX, V-STOXX, VIX als "Angst-Indikatoren").
* Technische Indikatoren wie einfache gleitende Durchschnitte, bezogen auf verschiedene wichtige Indizes weltweit sowie auf MDAX und TECDAX selbst.

Der Investitionsgrad ist mindestens für die Dauer des Rotationszyklus vorgesehen.
Bei bedeutenden Marktveränderungen kann dieser jedoch vorher verändert werden.
Ebenso ist bei einzelnen Aktien ein Notausstieg möglich, falls sich negative fundamentale Veränderungen ergeben. Dieser Wert wird dann während seiner Laufzeit ausgetauscht oder das frei werdende Kapital geht in Cash/Bonds.
Mit diesen aktiven Eingriffen (Wechsel der Investitionsgrade und Notstopps bei Aktien) soll langfristig eine möglichst konstante Ertragskurve mit geringen Draw Downs generiert werden.
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Stammdaten

Symbol
WFMTDAXROT
Erstellungsdatum
31.03.2020
Indexstand
High Watermark
100,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Martin Koch
Mitglied seit 16.10.2016