Multi Factor Cycle Rotator CHF

Jeremy Blaser

Performance

  • -1,8 %
    seit 12.07.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
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    0,5x
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Handelsidee

Die Finanz Konzept Multi-Faktorstrategie mit dynamischer Vermögensallokation nutzt die wichtigsten und relevantesten Wirtschaftsdaten, um die aktuelle Phase im Wirtschaftszyklus zu bestimmen. Je nach Wirtschaftszyklus (Aufschwung, Expansion, Abschwung, Rezession) sollen die Investitionen nach einem Faktor- Modell in regelmässigen Abständen an die aktuelle Wirtschaftsphase angepasst werden Jeden Monat sollen über 50 durchschnittlich gewichtete Wirtschaftsdaten analysiert und indexiert werden. Das Ergebnis soll mit den letzten 3 Monaten verglichen und mit einem gleitenden Durchschnitt geglättet werden, um kurzfristige Störungen in den Wirtschaftsdaten auszublenden, ein unnötiges Rebalancing zu vermeiden und eine möglichst exakte Bestimmung im Zyklus zu erhalten. An fixen Stichtagen soll bei einer Änderung der Wirtschaftsphase die Investitionsstrategie komplett in die zur Wirtschaftsphase passenden vordefinierten Faktorstrategie rotiert. Die zugrundeliegende Anlagestrategie basiert auf einem wissenschaftlich anerkannten Faktormodell. Übergeordnet zur flexiblen Basisstrategie soll eine tägliche dynamische automatisierte Risikokontrolle anhand der kurz- und mittelfristigen Volatilitätskennzahlen innerhalb der Aktienstrategie stattfinden. Bei steigenden Risiken soll die Aktienquote zugunsten von Anleihen im Investment Grade reduziert werden. Je nach Wirtschaftszyklus soll auch die Zinsstrategie angepasst werden. Das soll einen zusätzlichen Mehrertrag zu vergleichbaren Strategien ermöglichen. Das Rebalancing erfolgt durch klar festgelegte mathematische Parameter und soll frei von individuellen Entscheidungsträgern sein. Dies soll sicherstellen, dass die Strategie personenunabhängig und neutral verfolgt wird. Es sollen ausschliesslich ETFs (oder Cash) im Wikifolio gehandelt werden. Es dürfen weitere Vermögensklassen als die genannten hinzugenommen werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFMULTICHF
Erstellungsdatum
12.07.2018
Indexstand
High Watermark
100,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Jeremy Blaser
Mitglied seit 25.07.2017
Die Finanz Konzept AG ist eine privat geführte, unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft und Multi Family Office Service Anbieterin mit Sitz in Zürich, Schweiz. Seit mehr als 15 Jahren bieten wir unseren anspruchsvollen Kunden im In- und Ausland zahlreiche massgeschneiderte Dienstleistungen an. Wir pflegen eine innovative, kreative und flexible Unternehmenskultur, um unsere Kundschaft erfolgreich durch die sich stetig verändernde Umwelt zu führen. Mit gemeinsamen Zielen liefern wir überdurchschnittliche Ergebnisse. Neben den klassischen Ansätzen entwickeln und vertreiben wir laufend neue und unabhängige Anlagekonzepte, Fonds und Systeme, wie zum Beispiel einer aktiven Vermögensallokation in unberechenbaren und dynamischen Marktlagen oder kosteneffiziente moderne Handelssysteme (Robo-Advisory, Algo-Trading).

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