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Quantitative Trendfolge DE
| Quantified
Letzter Login: 14.03.2024
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Handelsidee
Es handelt sich bei diesem Wikifolio um ein quantitativ orientiertes Trendfolgesystem. Ich suche nach mittelhoch bis hoch kapitalisierten Aktien aus Deutschland, deren 27-Wochen-RSL (relative Stärke nach Levy) einen Aufwärtstrend anzeigt. Insbesondere suche ich davon Spitzenreiter, die nicht weit weg von ihrem 52-Wochen-Hoch sind. Die Kandidaten werden von mir nach RSL sortiert, um eine Auswahl der höchstgerankten Werte zu bekommen. Diese Auswahl unterziehe ich nun noch einmal einem qualitativen, diskretionären Bewertungsprozess. Ich behalte mir beispielsweise vor, hierbei Aktien auszusortieren, die aufgrund von offensichtlichen Einmaleffekten (z.B. ein aktuelles Übernahmeangebot) eine Neubewertung erfahren haben und nur deswegen nach oben in die Liste gerutscht sind. Die Liste soll regelmäßig (ca. ein bis zwei Mal pro Monat) auf die o.g. quantitativen Kriterien hin überprüft werden. Ist eine Aktie nicht mehr unter den Top 30, soll sie verkauft und durch eine andere, hoch-gerankte Aktie ersetzt werden, die noch nicht im Portfolio steht. Sonderfälle: 1. Ich strebe eine Portfoliogröße von ca. 7 bis 10 Aktien an. Sind weniger Aktien vorhanden, welche die Kaufkriterien erfüllen, soll die jeweilige Position in Cash unbesetzt bleiben. 2. Zu jeder Zeit kann diskretionär eine Beurteilung des breiten Gesamtmarktrisikos erfolgen. Anhaltspunkte können hier z.B. der Gebert-Indikator sein oder eine Index-RSL < 1. In diesen Fällen kann das Portfolio durch den Kauf von Hebelprodukten gegen einen Rückgang des Gesamtmarktes abgesichert werden. Die Auflösung der Absicherung hängt ebenfalls von diskretionärer Beurteilung ab. Disclaimer: Gemäß §34b WpHG weise ich an dieser Stelle darauf hin, dass ich die enthaltenen Wertpapiere und Finanzinstrumente halte oder halten kann und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ausdrücklich wird deshalb darauf hingewiesen, dass alle von mir erstellten Inhalte keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen darstellen und ausschließlich der Informationsbereitstellung dienen. Sie stellen insbesondere keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Ebenso können und sollen sie keine individuelle Anlageberatung ersetzen. Sämtliche Publikationen, Kommentare und Analysen enthalten nur eine unverbindliche und subjektive Stellungnahme des Autors zu den Marktverhältnissen und den angesprochenen Anlageinstrumenten zum Zeitpunkt der Herausgabe der vorliegenden Veröffentlichung. Bitte beachten Sie außerdem, dass die Performancedaten des Musterdepots in der Vergangenheit keine Rückschlüsse über die Entwicklung in der Zukunft zulassen.
Stammdaten
WFQF013141
26.04.2016
-
114,2
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.