S&P500 Hedged Market Timing

Andreas Schindl

Performance

  • +12,6 %
    seit 20.02.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses Wikifolio investiert ausschliesslich in sehr liquide US-amerikanische Aktien aus dem S&P500 Index. Ziel ist es, eine mittel- und langfristig stabile Outperformance (positives Alpha) gegenüber dem S&P500 Index zu erzielen.

Bei der Auswahl der Aktien arbeite ich mit mathematischen Formeln, die sich bereits in in den letzten 15 Jahren in unterschiedlichen Markt - Szenarien bewährt haben. Alle Werte, die im S&P500 Index enthalten sind, werden einmal wöchentlich nach meinem Kennzahlensystem gerankt. Dabei fließen Value-, Wachstums-, Qualitäts-, und Sentiment Kriterien ein. Aus diesem Ranking selektiere ich nach eigenen Kaufkriterien eine Shortlist mit maximal 5 Aktien.

Einmal wöchentlich wird das Kennzahlensystem dann aktualisiert und neu ausbalanciert. Es wird dabei strikt auf Basis der Kennzahlen selektiert, eigene Emotionen spielen keine Rolle. Zur Vermeidung hoher Verluste in einem Börsencrash - Szenario wie beispielsweise in den Jahren 2008/2009 findet eine Market Timing- und Hedging Strategie Anwendung. So können zwar durchaus noch Verluste entstehen, diese sollten durch die Hedging Strategie aber frühzeitig abgefedert werden, sodass auch in derartigen Szenarien noch ein positives Alpha möglich sein kann.

Als Anlage Horizont empfehle ich eine Haltedauer von mindestens 2-3 Jahren. Das Wikifolio selbst wird immer Long, aber nicht zwingend immer zu 100% investiert sein und verwendet keine Hebelprodukte.

In den letzten Jahren hätte diese Strategie in fast jedem Jahr zu einer sehr deutlichen jährlichen Outperformance gegenüber dem S&P500 Index geführt. Ein einmaliger Einsatz im Jahr 2007 hätte sich bei durchgängiger Haltedauer und Reinvestment der Gewinne bis heute mehr als verzehnfacht.

Wie immer gilt aber auch hier:
Was in der Vergangenheit gut funktioniert hat, muss nicht unbedingt auch in der Zukunft genauso gut funktionieren.

Performance-Ergebnisse in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen, auch ein Totalverlust kann nicht ausgeschlossen werden. Die dargestellten Informationen, Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse des Anlegers hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Sie stellen keine Beratungsleistung, wie Steuer- oder sonstige Anlageberatung, dar und ersetzen daher kein persönliches Beratungsgespräch. Es besteht keine Haftung für Schäden, die aufgrund der Verwendung oder im Vertrauen auf die hier dargestellten Informationen entstanden sind. Es wird für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der hier wiedergegebenen Informationen keine Haftung übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFSP500PFM
Erstellungsdatum
20.02.2017
Indexstand
High Watermark
124,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Andreas Schindl
Mitglied seit 28.09.2013
Ich investiere seit 1989 an der Börse. Nach dem Abitur habe ich Betriebswirtschaft studiert und anschließend einige Jahre in der Unternehmenssanierung und im Consulting gearbeitet. Seit 2007 leite ich ein expandierendes, mittelständisches Unternehmen mit rund 400 Mitarbeitern. Seit einigen Jahren beschäftige ich mich hauptsächlich mit quantitativen Investmentansätzen, da diese den Faktor "Glück" zumindest teilweise durch Methodik ersetzen können. Der Fokus bei meinen Wikifolios liegt auf großen, liquiden US-Aktien, die sich problemlos handeln lassen. In fast allen Fällen bin ich selbst mit einem nicht unbedeutenden Teil meiner Assets in den von mir hier vorgestellten Strategien investiert. Ich denke, dass langfristig angelegte, disziplinierte Systeme, welche konsequent und ohne den störenden Einfluss von Emotionen umgesetzt werden, immer eine Berechtigung am Markt haben werden. "Wer investiert, kann verlieren, wer nicht investiert, hat schon verloren".

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Wir starten die Woche mit 4 neuen Werten, die in etwa gleich gewichtet sind : 1. Verisign Inc. 2. Snap On 3. Mettler-Toledo 4. Analog Devices Inc. Die restlichen 22,1% des Portfolios werden in Cash gehalten. mehr anzeigen
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