Factor Harvester

Performance

  • +0,2 %
    seit 02.05.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -1,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Marktrisikoprämien schwanken über die Zeit und bergen dadurch das Potential einer Überrendite. Besonders beeinflusst werden sie dabei durch die allgemeine wirtschaftliche Lage.

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass bestimmte Faktoren in unterschiedlichen Marktphasen eine Outperformance gegenüber klassischen Vergleichs-Indizes erzielen (z.B. Oertmann (2018): „Factor-based equity strategies in the business cycle“).

Mit Hilfe des eigens entwickelten Business Cycle Prediction Models (BCPM) können Marktphasen mit hoher Signifikanz vorhergesagt werden. Das Modell setzt dabei auf die neuesten Methoden aus dem Bereich Machine Learning.

Das Anlageuniversum erstreckt sich über ein global diversifiziertes Aktienportfolio mit einer Über- bzw. Untergewichtung der Faktoren Value, Size, Quality und Momentum entsprechend der vorhergesagten Marktphase.

Innerhalb der Faktoren werden die einzelnen Titel anhand von wissenschaftlich fundierten Kennzahlen gefiltert und anschließend qualitativ, quantitativ und technisch analysiert.

Für die Analyse wird auf qualitativ hochwertige Daten von Anbietern wie Bloomberg und Factset gesetzt, welche in der Investmentindustrie zum Goldstandard gehören.

Die Umschichtung des Portfolios erfolgt quartalsweise und/oder bei Änderung der vorhergesagten Marktphase.

Die Factor-Harvester-Strategie wurde mit Hilfe von Bloomberg über 20 Jahre zurückgetestet und konnte eine erhebliche Outperformance gegenüber den Vergleichs-Indizes erzielen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFSTD1NVST
Erstellungsdatum
02.05.2021
Indexstand
High Watermark
100,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 07.12.2019