ETF Trendfollowing

Dieses Wikifolio soll nicht durch Stockpicking, sondern durch regelbasierte Trendfolgestrategien sich gegenüber dem Markt auszeichnen. Die Entscheidungsregeln orientieren sich Renditen verschiedener Indizes auf Basis eines Zeitraums zwischen einem Monat und drei Jahren und wurden anhand von historischen Daten backgetestet. Die Parameter der einzelnen Regeln wurden so gewählt, dass sie im Hinblick auf die Kurshistorie der letzten 15 Jahren zu einer maximalen Rendite bei gleichzeitig niedrigeren maximalen Jahresverlusten in negativen Marktsituationen (Finankrise, Covid-19) geführt hätten. Je nach Marktsituation und allgemeinem Trend soll das Wikifolio entweder Long-Positionen, Short-Positionen oder beides gleichzeitig halten. Zudem kann situativ auch eine hohe Cashquote gehalten werden. Long-Positionen sollen durch Indizes abgedeckt werden, welche sich durch eine hohe relative Stärke auszeichnen (Zeitraum: 3M-3Y). Die Auswahl der berücksichtigten Indizes soll möglichst breit und frei gewählt sein. So können große, bekannte Indizes ebenso wie regionale- und Länderindizes und zudem Momentum-ETFs aufgenommen werden. Ausgeschlossen werden hingegen ETFs, die auf nur einen einzigen Sektor abzielen. Short-Positionen sollen generell durch Short-ETFs abgedeckt werden. Um Trends optimal auszunutzen, darf in einem geringen Umfang Leverage verwendet werden. Kurzfristig kann es dadurch zu höherer Volatilität des Wikifolios kommen. Mittel- bis langfristig hingegen sollen durch ein intelligentes Hedgen gemäß der Entscheidungsregel die Volatilität sowie maximale Verluste gering gehalten werden.