World Top ESG risikoreduziert

Positivauswahl nachhaltiger Aktien Anlageuniversum sind die 100 Aktien mit der größten Marktkapitalisierung aus dem Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World). Der Index besteht aus über 300 Aktien, die auch im S&P Global BMI enthalten sind und die zu den obersten 10% im Nachhaltigkeitsranking ihrer Industriezweige gehören, siehe https://www.sustainability-indices.com/index-family-overview/djsi-index-family.html. Gehalten werden nur Aktien und Cash. Anlagestrategie: Das Portfolio wird dynamisch gesteuert, so dass der maximale Draw-Down innerhalb eines Kalenderjahres weniger als 14% beträgt. Anders als bei einem CPPI erfolgt die Allokationssteuerung vorausschauend, d.h. wir versuchen die Cash-Falle komplett zu vermeiden. Anlageziel ist die Konstruktion eines nachhaltigem Welt-Aktienportfolios mit deutlich besserem Risiko-Rendite-Profil als der DJSI World NR und begrenztem Draw-Down. Die Ermittlung der Portfoliogewichte erfolgt einmal im Monat durch eine mathematische Portfoliooptimierung. Die Investitionsquote kann zwischen 0% und 100% betragen. Das Gewicht einer Einzelaktie wird dabei auf 4% begrenzt. Zusätzlich erfolgt auf täglicher Basis eine Risikoüberwachung. Übersteigt das gemessene Risiko das Zielrisiko um einen bestimmten Schwellwert, gewichten wir sofort neu. Wir haben herkömmliche Methoden der Portfoliooptimierung in wesentlichen Punkten weiterentwickelt (siehe Broschüre Paladin Quant auf unserer Internetseite). Zur Bestimmung der Portfoliogewichte und zur Messung des Portfoliorisikos werden moderne Mustererkennungsverfahren eingesetzt. Im Vergleich zu klassischen Methoden nach Markowitz erlauben diese eine präzisere Risikomessung und Risikosteuerung sowie eine bessere Abbildung der Risiken von Extremereignissen. Zusätzlich werden von Paladin Quant entwickelte Techniken zur robusten Portfoliooptimierung eingesetzt.