Mit künstlicher Intelligenz zu nachhaltigem Erfolg

Nachhaltig und Risiko-optimiert investieren und langfristig Vermögen aufbauen, das wollten die Informatikerin Dr. Jennifer Rasch und die Mathematikerin Dr. Caroline Löbhard. Deswegen verbinden sie in ihren wikifolios ein nachhaltiges Aktienuniversum mit modernen mathematischen Techniken und der Verwendung künstlicher Intelligenz.

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Quelle: wikifolio.com, Goldmarie Finanzen

In dem wikifolio Nachhaltig und Optimiert wird vollends regel- und computerbasiert jener Aktienmix bestimmt, der das bestmögliche Chancen-Risiko-Profil aufweist. Es wird nicht spekuliert, sondern langfristig investiert. Dabei ist ein Punkt besonders wichtig: Die investierten Firmen sollen nachhaltig, ökologisch und sozialverträglich sein. Dr. Jennifer Rasch ist dabei überzeugt: "Wer nachhaltig investiert, muss nicht auf Rendite verzichten." Wie das Konzept hinter den wikifolios genau funktioniert, erklären die beiden im Interview.

In unseren wikifolios setzen wir auf…

Risiko-Rendite-optimierte Aktienportfolios, die aus Unternehmen zusammengesetzt sind, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Um letzteres zu garantieren, verwenden wir zur Erstellung unseres Aktienuniversums Kriterien renommierter, sozial-ökologischer Fonds, wie beispielsweise den Aktienfond der GLS Bank oder den der Ökoworld. Die Zusammenstellung unserer Portfolios basiert auf einem mathematischen Modell und Machine Learning Techniken und verwendet rein objektive Kriterien.

Drei Unternehmen, an die wir langfristig glauben, sind…

Unser Modell basiert auf sogenannten Monte-Carlo-Simulationen, die wir für den Zeitraum eines Jahres berechnen – unsere Anlagestrategie ist also von vornherein langfristig angelegt. Da wir für jede Aktie 10.000 Simulationen berechnen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der tatsächliche Kursverlauf innerhalb dieses Bereichs liegt. Das können wir mittels sogenannter Backtests (Tests mit historischen Daten) bestätigen. Unser Modell sucht automatisch Unternehmen aus, die auf lange Sicht hin eine geringe Volatilität zusammen mit einer hohen Rendite versprechen. Die Zusammenstellung der Portfolios ist außerdem dahingehend optimiert, dass eine hohe Diversität des Portfolios erreicht wird und sich schwankende Kursverläufe ausgleichen. 

Aktuell weisen folgende drei Aktien laut unseren Berechnungen das beste Risiko-Rendite-Verhältnis auf: AMD (US-Chipentwickler), Canopy Growth (medizinisches Cannabis aus Kanada) und Enphase Energy (US-Energietechnologieunternehmen). Die Stärke unseres Modells liegt aber in der richtigen Kombination der Einzeltitel.

Chart

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Muss man auf Rendite verzichten, wenn man sich dafür entscheidet (ausschließlich) nachhaltig zu investieren?

Nein. Studien haben ergeben, dass nachhaltige Unternehmen auf lange Sicht sogar lukrativer sind – unter anderem deswegen, weil sie ein geringeres Ausfallrisiko haben. Das ist auch einer der Gründe, warum in der Finanzwelt gerade ein Umschichten auf nachhaltige Geldanlagen stattfindet. In unseren Backtests erreichen wir durchschnittlich etwa 22 Prozent Wertzuwachs im Jahr – das liegt weit über den Gewinnen anderer ETFs und Fonds, nicht nachhaltige mit eingeschlossen.

Wenn wir uns zwischen fundamentaler Analyse und Charttechnik entscheiden müssten, würden wir…

weder das eine noch das andere wählen. Wir entscheiden uns für die Nutzung mathematischer Modelle und Machine Learning Techniken, die langfristig angelegt sind und auf Wahrscheinlichkeiten basieren. Hierbei ist zu betonen, dass unsere Technik sich fundamental von sogenannten Day Trading Mechanismen unterscheidet.

jennifer-rasch

Unser Projekt ist aus einer Marktlücke entstanden: Ich habe einfach kein Produkt gefunden, das meinen Ansprüchen an Transparenz, Preis-Leistung und Nachhaltigkeit entsprochen hat.

Dr. Jennifer Rasch
GoldmarieFinanz

Märkte, die uns überzeugen, sind…

Mit Aktien kann man sich an nachhaltig arbeitenden Unternehmen beteiligen, außerdem sind sie eine sehr gute Option, um Vermögen aufzubauen. Wir investieren dabei ausschließlich in zukunftsweisende sozial-ökologische Geschäftsfelder. Staatsanleihen oder nachhaltige Immobilienfonds sind gute Ergänzungen zu einem lukrativen Aktienportfolio.

caroline-loebhard

Devisenspekulationen oder spekulative Investitionen in Rohstoffe oder Nahrungsmittel lehnen wir aus moralischen Gründen ab. Auch Investments in Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern oder -praktiken schließen wir aus.

Dr. Caroline Löbhard
GoldmarieCaro

Investments, von denen wir die Finger lassen, sind…

Devisenspekulationen oder spekulative Investitionen in Rohstoffe oder Nahrungsmittel lehnen wir aus moralischen Gründen ab. Auch Investments in Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern oder -praktiken schließen wir aus.

Unsere Liebe zur Börse wurde entfacht durch…

Dr. Jennifer Rasch ( GoldmarieFinanz ): Unser Projekt ist aus einer Marktlücke entstanden: Ich habe einfach kein Produkt gefunden, das meinen Ansprüchen an Transparenz, Preis-Leistung und Nachhaltigkeit entsprochen hat. Darüber habe ich mit Caroline gesprochen. Wir kennen uns aus unserer Zeit an der HU Berlin, wo wir beide in der mathematischen Optimierung gearbeitet haben.

Dr. Caroline Löbhard ( GoldmarieCaro ): Als Jennifer zu mir kam, fand ich die Idee sofort interessant. In unserer Arbeitsgruppe an der HU war das Thema Portfoliooptimierung durchaus präsent, daher hatte ich mich schon früher damit auseinander gesetzt. Das Ganze mal in die Praxis umzusetzen, fand ich total reizvoll.

Unsere Börsenweisheit Nummer 1 ist:

Für Börsenweisheiten ist bei uns der Börsenbert zuständig :)

Nachhaltig Geld anlegen mit Goldmarie Finanzen - unser Modell einfach erklärt
Nachhaltig Geld anlegen mit Goldmarie Finanzen

Dr. Jennifer Rasch und Dr. Caroline Löbhard erklären in diesem kurzen Video ihre Strategie und wie sie dem Börsenbert ein Schnippchen schlagen.

Ein Investment-Buch, das wir jedem ans Herz legen können, ist…

Der Finanztest von Stiftung Warentest – hier bekommt man als Laie einen guten Überblick und sorgfältig recherchierte Informationen. Von selbst ernannten Börsengurus halten wir wenig.

Frau Dr. Rasch, Frau Dr. Löbhard, danke für das Gespräch.

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Nachhaltig und Optimiert

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden.