Multi Dynamic Risk Parity

longshort14

Performance

  • +12,3 %
    seit 02.05.2014
  • +7,2 %
    1 Jahr
  • +1,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -19,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,19×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Wikifolio soll auf einem dynamischen risikoparitätischen Ansatz basieren. Das heißt, jede Position soll mit gleichem Risikobeitrag zum Gesamt-Wikifolio allokiert werden. Gewichtsanpassungen der Positionen sollen in regelmäßigen Abständen stattfinden. Die Strategie soll in unterschiedliche Investment-Kategorien investieren. Es sollen nach meiner Einschätzung sehr breit diversifizierte Produkte in Form von ETF´s allokiert weden.

Ziel der Strategie soll die Erreichung einer möglichst konstanten Rendite durch unterschiedliche Marktszenarien hindurch bei stetig geringer Wikifolio-Volatilität (Schwankungsbreite) sein.

Die Gewichte sollen aus einer Volatilitäts - und Kovarianzberechnung resultieren.

Die Positionen sollen tendenziell über einen langfristigen Zeitraum gehalten werden. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF0008520T
Erstellungsdatum
02.05.2014
Indexstand
High Watermark
112,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Nicola Kaiser
Mitglied seit 21.03.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse