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AS Quantitative Leveraged

Johannes Bruski

 | AS000

Letzter Login: 04.10.2023


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seit 03.06.2021

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Ø-Perf. pro Jahr

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Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

AS Quantitative Leveraged ist ein Portfolio, das in US-Index-ETFs oder US-Index-Derivate investiert, basierend, wie der Name sagt, auf einer quantitativen Modellierung seiner Komponenten und seiner Zusammensetzung. Die zugrundeliegenden Modelle sind teils klassische ökonometrische Modelle und teils KI-Modelle (insbesondere neuronale Netze mit unterschiedlicher Architektur). Aus diesen Modellen werden mit weiteren Verfahren Handelssignale und die Portfoliostruktur ermittelt. Alle Trades bilden (nur) den Saldo aller Einzelsignale ab, Rückschlüsse auf die Einzelmodelle sind nicht möglich. Das Portfolio wird in erheblichem Maß Leverage einsetzen. Es kann teilweise oder vollständig in Barmittel oder andere Nicht-Aktienanlagen (wie z. B. Anleihen oder Barmittel) umschichten oder andere Risikomanagement-Strategien verwenden (soweit diese mit auf der Wikifolio-Plattform verfügbaren Instrumenten umgesetzt werden können). Das Portfolio strebt eine maximale risikoadjustierte Rendite an (d.h. eine hohe Sharpe-Ratio). Es hat keine Zielrendite, keine Zielvolatilität und kein Ziel für einen maximalen Drawdown. Es soll einfach nur möglichst schwankungsarm möglichst viel Geld verdienen. Eine Renditeprognose gebe ich nicht ab, das schiene mir nicht seriös. Ich rechne auf der Grundlage der hier eingesetzten Leverage und der historischen Volatilität im Backtest mit periodischen Drawdowns um 30%. In Phasen besonderer Volatilität kann der Drawdown auch noch höher werden. Das Portfolio wird zudem wahrscheinlich (mittelbar) ein ungesichertes USD-Risiko aufweisen. Die hohe Erfolgsbeteiligung von 25% habe ich gewählt, um die Performance mit realen Hedgefonds vergleichbar zu machen.

Stammdaten

Symbol

WF000AS002

Erstellungsdatum

03.06.2021

Indexstand

-

High Watermark

117,9

Anlageuniversum

blank

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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