Aktien-Faktor-Star

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Handelsidee

Handelsidee:
Optimierte Handelsstrategie mit Long wie auch Short Faktorzertifikaten, die den deutschen Aktienindex „DAX“ abbilden. Beabsichtigt wäre die Bestandsabsicherung bei fallenden Märkten bzw. leicht gehebelte Wertsteigerung in positiven Marktphasen (siehe Beispiel unten.)

Die Eckpfeiler der Handelsidee:
Der Handel der Faktorzertifikate basierte auf einem mechanischen Handelssystem auf Tageskursbasis. Dabei würde ein gleitender Durchschnitt auf einen gleitenden Durchschnitt berechnet (z.B. ein 50-Tage-Durchschnitt auf einen 100-Tage-Durchschnitt). Als Signalgeber würde ein Indikator eingesetzt, der Signale auf den beschriebenen gleitenden Durchschnitt generiert.

Da es die Faktorzertifikate sowohl long als auch short gibt, kann das Handelssystem nur long gehen und somit beide Seiten abbilden. Unter normalen Umständen würde das System so schnell reagieren, dass zusätzliche Stopps nicht notwendig wären. Um aber auch bei außergewöhnlich Marktbewegungen im Rahmen eines kalkulierten Risikos zu bleiben, wäre zusätzlich ein 10%iger Trailing Stopp hinterlegt. Es würden grundsätzlich nur Faktorzertifikate eingesetzt, bei denen der zugrundeliegende Index charttechnisch nachvollziehbar wäre. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass das Zertifikat im Chart nur anzeigt, was an der Börse als Kurs registriert wird. Beim Index wäre jede Veränderung am Chart sichtbar. Somit hätte der Index eine wesentlich höhere Kursklarheit und -wahrheit als das Zertifikat.

Der eingesetzte Faktor läge bei 4. Das Handelssystem würde monatlich adjustiert.

Welche Werte des wikifolio.com Anlageuniversums planen Sie zu handeln:
Faktorzertifikate mit einem bis zu 4-fachen Faktor

Nach welchen Kriterien wird der Handel betreiben:
Grundsätzlich wären die Faktorzertifikate eine Ergänzung zu einem bestehenden Portfolio. Je nach Gewichtung ließen sich jedoch unterschiedliche Ziele verfolgen.

Beispiel:
Portfolio 80% DAX + 20% Faktor 4 Zertifikat.
Das würde bedeuten, dass bei fallendem Markt und aktivem Faktor-4-short-Zertifikat das Portfolio quasi neutral gestellt wäre. Bei steigendem Markt und aktivem Faktor-4-long-Zertifikat verdoppelte sich die 80% DAX-Aktienquote auf 160%.

Es ließe sich also individuell und fein dosiert einstellen, wie die Auswirkungen auf das Portfolio sein sollen.

Wie lange werden die Wertpapiere durchschnittlichgehalten:
Das wäre von den Marktphasen abhängig.

Welche Quellen werden für die Entscheidungsfindung genutzt:
Datenlieferant wäre Thomson Reuters Eikon, die Chartsoftware, auf der das Handelssystem liefe, wäre Tradesignal.

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Stammdaten

Symbol
WF000ASF04
Erstellungsdatum
09.06.2015
Indexstand
High Watermark
124,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Hinkel & Cie. VV AG
Mitglied seit 02.06.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse