Solver Selection

Ziel dieses Dach-wikifolios ist ein möglichst konstanter Anstieg mit einem geringen maximalen Verlust. Dies soll mit Hilfe der drei folgenden Schritte erreicht werden: - Eine Auswahl von wikifolio-Zertifikaten treffen, deren Referenzportfolios auf wikifolio.com, neben einer hohen Sharpe Ratio, einen bisher geringen maximalen Verlust vorweisen. Zudem sind wikifolio-Zertifikate deren Referenz-Portfolios mit Hebelprodukten sind möglich - Anschließend soll eine Filterung der wikifolio-Zertifikate durchgeführt werden, nach Erstellern die möglichst regelmäßig aktiv sind. - Im letzten Schritt sollen die ausgewählten wikifolio-Zertifikate einer langfristigen Regressionsanalyse unterzogen werden. Dafür soll zunächst aus den gemeinsamen bisherigen Indexständen ein gemeinsamer Chartverlauf nachgestellt werden. Folgend soll durch eine Anpassung der Portfolioanteile das Bestimmtheitsmaß, also die Varianz von einer exponentiellen Regressionskurve des bisherigen fiktiven gemeinsamen Chartverlaufs, gering gehalten werden, bei einer gleichzeitig hohen Sharpe Ratio. - Bei einer starken Abweichung der Portfolioanteile von der Berechnung soll ein Rebalancing stattfinden.