Aktien Eurozone Large Quant

Anlageuniversum sind die Aktien, die zu Jahresbeginn im EURO STOXX Large enthalten sind. Die Aktienquote kann zwischen 0% und 100% betragen. Benchmark ist der EURO STOXX. Anlageziel ist die Konstruktion eines Aktienportfolios mit Blue Chips der Eurozone, das ein deutlich verbessertem Risiko-Rendite-Profil gegenüber der Benchmark aufweist. Anlageziel ist die Konstruktion eines nachhaltigen Welt-Aktienportfolios mit deutlich besserem Risiko-Rendite-Profil als der DJSI World NR. Abwärtsbewegungen sollen durch optimale Diversifizierung und Variation der Investitionsquote wesentlich abgemildert werden. Die Ermittlung der Portfoliogewichte erfolgt monatlich durch eine mathematische Portfoliooptimierung. Zusätzlich findet eine tägliche Risikoüberwachung statt. Verlässt das Portfoliorisiko einen bestimmten zulässigen Korridor, erfolgt eine unmittelbare Portfolioanpassung. Wir haben herkömmliche Methoden der Portfoliooptimierung in wesentlichen Punkten weiterentwickelt (siehe Broschüre Paladin Quant auf unserer Internetseite). Zur Bestimmung der Portfoliogewichte und zur Messung des Portfoliorisikos werden moderne Mustererkennungsverfahren eingesetzt. Im Vergleich zu klassischen Methoden nach Markowitz erlauben diese eine präzisere Risikomessung und Risikosteuerung sowie eine bessere Abbildung der Risiken von Extremereignissen. Zusätzlich werden von Paladin Quant entwickelte Techniken zur robusten Portfoliooptimierung eingesetzt.